PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
3fund
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IYW 33.33%DGRO 33.33%IVV 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

33.33%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

IYW
iShares U.S. Technology ETF
Technology Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
274.32%
157.35%
3fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
3fund3.43%-5.53%17.93%23.72%14.89%N/A
IYW
iShares U.S. Technology ETF
1.69%-8.67%19.07%37.42%20.22%19.61%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
4.07%-2.81%16.07%12.28%10.72%N/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
4.50%-5.04%18.44%22.01%12.97%12.25%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.93%4.60%2.86%
2023-4.83%-1.99%9.80%4.80%

Комиссия

Комиссия 3fund составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3fund
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3fund, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3fund, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3fund, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3fund, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3fund, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IYW
iShares U.S. Technology ETF
1.932.651.321.5210.51
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.191.761.211.023.70
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.61

Коэффициент Шарпа

3fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.85

Коэффициент Шарпа 3fund находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.85
1.66
3fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
3fund1.38%1.43%1.50%1.15%1.48%1.64%1.85%1.53%1.80%1.97%1.31%0.95%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.37%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.39%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.39%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.68%
-5.46%
3fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3fund показал максимальную просадку в 32.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 3fund составляет 5.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.99%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-27.42%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.2861 дек. 2023 г.486
-19.58%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.672 апр. 2019 г.123
-12.7%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.110
-12.54%28 мая 2015 г.6325 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.112

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3fund составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.28%
3.15%
3fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IYWDGROIVV
IYW1.000.730.88
DGRO0.731.000.93
IVV0.880.931.00