Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.
Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.
Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Technology | 13.74% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 11.87% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 11.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10.02% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 8.71% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 8.38% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 6.96% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 9.93% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 48.62% с начала года и доходность в 24.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 48.62% | 5.15% | 9.54% | 40.01% | 27.63% | 24.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | 51.47% | 7.15% | 8.44% | 37.96% | 37.12% | 27.21% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 10.05% | 8.26% | 4.42% | 7.25% | 9.84% | 8.91% |
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 21.08% | 5.90% | 7.78% | 17.27% | 13.03% | 11.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 21.81% | 5.29% | 7.89% | 18.08% | 13.75% | 11.91% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.59% | 9.92% | 3.30% | 1.73% | 4.14% | 6.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 225.22% | 2.01% | 22.55% | 176.82% | 67.03% | 62.76% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 75.50% | 3.76% | 19.44% | 63.17% | 12.61% | 22.53% |
TSLA Tesla, Inc. | 97.95% | 9.78% | -0.23% | 40.59% | 59.23% | 38.44% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.41% | 5.31% | 4.01% | -1.65% | 12.01% | 10.76% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.41% | 8.90% | 3.04% | -1.44% | -6.32% | -2.58% | 11.09% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 1.33% | 1.41% | 1.00% | 1.28% | 1.43% | 1.81% | 1.56% | 1.87% | 1.86% | 1.75% | 1.90% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.49% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% | 1.43% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.46% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.47% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% | 2.18% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.29% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% | 3.56% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% | 2.86% |
Комиссия
Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 1.83 | ||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.46 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.12 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.97 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.70 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.08 |
Таблица корреляции активов
| TSLA | VNQ | NVDA | AAPL | AMZN | MSFT | SCHD | IJH | VOO | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.27 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.41 | 0.44 | 0.46 |
| VNQ | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 0.62 | 0.65 | 0.63 | 0.64 |
| NVDA | 0.40 | 0.32 | 1.00 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | 0.52 | 0.60 | 0.61 |
| AAPL | 0.37 | 0.34 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 0.47 | 0.50 | 0.64 | 0.62 |
| AMZN | 0.40 | 0.35 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.58 | 0.44 | 0.50 | 0.63 | 0.62 |
| MSFT | 0.36 | 0.42 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.57 | 0.55 | 0.72 | 0.70 |
| SCHD | 0.32 | 0.62 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.57 | 1.00 | 0.85 | 0.88 | 0.87 |
| IJH | 0.41 | 0.65 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.92 |
| VOO | 0.44 | 0.63 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.72 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.46 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.70 | 0.87 | 0.92 | 0.99 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 34.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -31.35% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 177 | 30 июн. 2023 г. | 374 |
| -23.93% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 202 |
| -16.67% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 83 |
| -12.87% | 20 июл. 2023 г. | 70 | 26 окт. 2023 г. | 30 | 8 дек. 2023 г. | 100 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.