PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nasdaq top
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 12.5%GOOGL 12.5%AMZN 12.5%MSFT 12.5%NVDA 12.5%ADBE 12.5%META 12.5%TSLA 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

12.50%

ADBE
Adobe Inc
Technology

12.50%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

12.50%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

12.50%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

12.50%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

12.50%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nasdaq top и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4,034.19%
283.50%
Nasdaq top
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Nasdaq top на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 5.70% с начала года и доходность в 33.76% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Nasdaq top5.70%-7.79%20.47%55.52%35.51%33.82%
AAPL
Apple Inc.
-14.19%-4.23%-4.31%0.52%27.08%24.97%
GOOGL
Alphabet Inc.
10.31%2.20%13.64%46.18%19.44%19.20%
AMZN
Amazon.com, Inc.
14.93%-2.37%39.51%63.27%12.70%26.41%
MSFT
Microsoft Corporation
6.33%-6.91%22.65%40.82%27.37%28.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
53.88%-19.18%84.14%181.07%74.55%67.03%
ADBE
Adobe Inc
-22.05%-6.91%-14.04%23.13%10.83%22.14%
META
Meta Platforms, Inc.
36.06%-5.59%56.03%126.21%21.30%23.04%
TSLA
Tesla, Inc.
-40.82%-13.92%-30.63%-10.92%53.06%26.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.22%9.26%1.05%
2023-5.94%-1.88%12.10%2.97%

Комиссия

Комиссия Nasdaq top составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Nasdaq top
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Nasdaq top, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Nasdaq top, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Nasdaq top, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Nasdaq top, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Nasdaq top, с текущим значением в 17.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0017.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc.
-0.050.061.01-0.06-0.13
GOOGL
Alphabet Inc.
1.772.271.321.5610.03
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.293.111.381.4914.38
MSFT
Microsoft Corporation
1.792.571.312.107.69
NVDA
NVIDIA Corporation
3.544.401.548.1226.76
ADBE
Adobe Inc
0.661.051.150.442.47
META
Meta Platforms, Inc.
3.364.891.582.7027.99
TSLA
Tesla, Inc.
-0.39-0.260.97-0.29-0.80

Коэффициент Шарпа

Nasdaq top на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.31

Коэффициент Шарпа Nasdaq top находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.31
1.66
Nasdaq top
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Nasdaq top за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Nasdaq top0.18%0.16%0.23%0.15%0.21%0.31%0.49%0.45%0.59%0.68%0.73%0.83%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.34%
-5.46%
Nasdaq top
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Nasdaq top показал максимальную просадку в 48.61%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка Nasdaq top составляет 8.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.61%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.13413 июл. 2023 г.411
-33.68%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-27.15%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.202
-19.83%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.396 апр. 2016 г.67
-15.63%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.527 дек. 2020 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nasdaq top составляет 5.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.06%
3.15%
Nasdaq top
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAAAPLMETANVDAAMZNADBEMSFTGOOGL
TSLA1.000.370.340.390.390.390.360.36
AAPL0.371.000.460.490.510.500.570.54
META0.340.461.000.470.560.520.500.60
NVDA0.390.490.471.000.520.570.560.52
AMZN0.390.510.560.521.000.590.600.65
ADBE0.390.500.520.570.591.000.670.60
MSFT0.360.570.500.560.600.671.000.65
GOOGL0.360.540.600.520.650.600.651.00