PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
LETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TMF 45%UPRO 55%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged

45%

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged

55%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,840.35%
439.76%
LETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты UPRO

Доходность по периодам

LETFs на 20 апр. 2024 г. показал доходность в -8.44% с начала года и доходность в 13.05% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
LETFs-8.44%-15.39%38.25%2.02%4.47%12.95%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-29.09%-15.03%17.10%-44.26%-24.64%-10.13%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
8.27%-15.50%52.53%52.73%17.35%22.09%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.76%5.07%5.97%
2023-18.04%-12.20%28.66%18.68%

Комиссия

Комиссия LETFs составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LETFs, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LETFs, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LETFs, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LETFs, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LETFs, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.87-1.210.87-0.48-1.27
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.442.041.240.955.36

Коэффициент Шарпа

LETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.04. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.04

Коэффициент Шарпа LETFs находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.04
1.66
LETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LETFs2.19%1.67%1.02%0.09%0.27%0.72%1.02%0.18%0.06%0.19%0.12%0.30%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.94%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.75%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-58.45%
-5.46%
LETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LETFs показал максимальную просадку в 70.84%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка LETFs составляет 58.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.84%28 дек. 2021 г.46227 окт. 2023 г.
-44.34%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.61
-26.74%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-23.14%3 февр. 2015 г.16528 сент. 2015 г.13613 апр. 2016 г.301
-21.73%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.5725 янв. 2021 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LETFs составляет 7.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.85%
3.15%
LETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TMFUPRO
TMF1.00-0.30
UPRO-0.301.00