PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

IWDA + EIMI

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


IWDA.L 65%EIMI.L 35%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Global Equities

65%

EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
Emerging Markets Equities

35%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в IWDA + EIMI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.92%
13.40%
IWDA + EIMI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2014 г., начальной даты EIMI.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
IWDA + EIMI2.07%4.24%10.93%14.78%8.41%N/A
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
3.09%3.73%12.91%19.82%0.52%0.41%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.06%5.12%7.17%5.68%2.76%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.23%
20234.26%-3.56%-3.55%-3.81%9.07%5.01%

Коэффициент Шарпа

IWDA + EIMI на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.18

Коэффициент Шарпа IWDA + EIMI находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.18
1.75
IWDA + EIMI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


IWDA + EIMI не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия IWDA + EIMI составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
1.62
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.36

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EIMI.LIWDA.L
EIMI.L1.000.75
IWDA.L0.751.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.78%
-1.08%
IWDA + EIMI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IWDA + EIMI показал максимальную просадку в 33.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка IWDA + EIMI составляет 1.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.78%20 янв. 2020 г.4623 мар. 2020 г.10725 авг. 2020 г.153
-27.26%17 нояб. 2021 г.22512 окт. 2022 г.
-23.44%28 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.27013 февр. 2017 г.456
-19.59%29 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.24512 дек. 2019 г.476
-10.28%5 сент. 2014 г.2915 окт. 2014 г.12616 апр. 2015 г.155

График волатильности

Текущая волатильность IWDA + EIMI составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.11%
3.37%
IWDA + EIMI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев