Bucket 2: 2032-2035 (15 holdings)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	19.42%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	13.54%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	9.14%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	7.69%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.54%
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF	Precious Metals	6.52%
ABBNY ABB Ltd	Industrials	5.35%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	5.02%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	4.50%
VFH Vanguard Financials ETF	Financials Equities	4.18%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4.02%
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	3.61%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	Foreign Large Cap Equities	3.40%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	3.26%
MS Morgan Stanley	Financial Services	2.81%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bucket 2: 2032-2035 (15 holdings) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Bucket 2: 2032-2035 (15 holdings)	0.55%	-0.83%	9.73%	11.06%	27.22%	23.81%	16.46%	—
Активы портфеля:
ABBNY ABB Ltd	1.83%	-2.95%	41.80%	43.11%	82.41%	41.86%	27.12%	21.38%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	1.13%	-1.06%	6.44%	7.52%	11.82%	10.54%	3.87%	8.09%
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF	0.02%	-11.67%	-3.01%	6.38%	45.14%	30.24%	14.39%	12.31%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.40%	2.98%	-2.52%	-0.35%	19.35%	33.18%	16.72%	20.32%
MS Morgan Stanley	0.15%	9.92%	20.86%	21.34%	64.89%	39.40%	21.89%	27.13%
MSFT Microsoft Corporation	-1.18%	-0.60%	-14.48%	-15.77%	-11.77%	8.85%	11.09%	24.64%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class	-0.55%	-0.57%	0.25%	1.13%	7.90%	7.53%	3.34%	4.61%
QQQ Invesco QQQ ETF	1.56%	0.68%	16.71%	15.00%	35.78%	27.15%	16.98%	21.59%
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	0.00%	0.29%	1.45%	1.77%	3.85%	4.71%	3.14%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Bucket 2: 2032-2035 (15 holdings) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.59%	1.12%	-4.16%	7.69%	3.18%	-1.64%							9.73%
2025	2.07%	-0.37%	-2.85%	0.29%	6.51%	5.49%	2.44%	2.01%	3.47%	1.73%	-0.37%	2.00%	24.43%
2024	1.49%	5.33%	4.81%	-2.16%	5.92%	1.92%	1.48%	1.36%	1.13%	0.45%	3.92%	-2.89%	24.78%
2023	8.41%	-0.03%	3.72%	1.68%	2.13%	4.83%	4.09%	-1.62%	-3.73%	-2.36%	7.91%	4.97%	33.41%
2022	-3.65%	-0.92%	1.81%	-8.24%	1.60%	-8.37%	7.44%	-4.30%	-7.67%	6.25%	8.01%	-4.36%	-13.48%
2021					1.01%	2.32%	0.44%	2.84%	-3.25%	5.84%	0.87%	1.20%	11.59%

Метрики бенчмарка

Bucket 2: 2032-2035 (15 holdings) has an annualized alpha of 6.70%, beta of 0.80, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2021.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.79%) than losses (72.21%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 6.70%

Бета: 0.80

R²: 0.89

Участие в росте: 93.79%

Участие в снижении: 72.21%

Комиссия

Комиссия Bucket 2: 2032-2035 (15 holdings) составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLTR

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

PIMIX

PIMCO Income Fund Institutional Class

EFG

iShares MSCI EAFE Growth ETF

SWVXX

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

QQQ

Invesco QQQ ETF

VFH

Vanguard Financials ETF

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

VSS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Bucket 2: 2032-2035 (15 holdings) имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bucket 2: 2032-2035 (15 holdings) и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.41	1.94	+0.47
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.23	2.63	+0.60
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.44	1.35	+0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.66	2.59	+1.08
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.47	11.84	+3.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBNY ABB Ltd	94	2.79	3.86	1.49	5.27	20.73
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	23	0.68	1.07	1.13	0.93	3.41
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF	34	1.19	1.52	1.25	1.51	3.41
JPM JPMorgan Chase & Co.	66	0.90	1.30	1.17	1.26	2.98
MS Morgan Stanley	90	2.55	3.16	1.43	3.46	11.46
MSFT Microsoft Corporation	24	-0.47	-0.49	0.94	-0.35	-0.73
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class	38	1.78	2.65	1.34	2.02	6.96
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.15	2.77	1.38	3.00	11.43
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	—	3.71	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bucket 2: 2032-2035 (15 holdings) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.41
За 5 лет: 1.16
За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bucket 2: 2032-2035 (15 holdings) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.01%	2.17%	2.42%	2.47%	1.51%	1.34%	1.40%	1.76%	1.74%	1.43%	1.54%	1.78%
Активы портфеля:
ABBNY ABB Ltd	1.18%	1.39%	1.79%	2.07%	2.88%	2.29%	2.77%	3.31%	4.35%	2.84%	3.47%	4.21%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	2.37%	2.53%	1.64%	1.63%	1.27%	1.54%	0.85%	1.69%	1.98%	1.56%	2.20%	1.75%
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.90%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
MS Morgan Stanley	1.88%	2.17%	2.82%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class	5.87%	6.01%	6.27%	6.21%	4.98%	4.02%	4.88%	5.83%	5.66%	5.37%	5.52%	7.88%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	3.77%	4.06%	5.02%	4.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Bucket 2: 2032-2035 (15 holdings) показал максимальную просадку в 22.52%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка Bucket 2: 2032-2035 (15 holdings) составляет 2.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-22.52%окт. 2022 г.	10mo 26d	7mo 17d	1y 6moнояб. 2021 г. - май 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.04%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 7d	2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2023 года2023	-8.52%окт. 2023 г.	2mo 27d	1mo 5d	4mo 2dавг. 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2024 года2024	-7.82%авг. 2024 г.	19d	1mo 20d	2mo 9dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2026 года2026	-7.47%март 2026 г.	1mo 29d	15d	2mo 14dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 10.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.56	1.45	1.37	1.37

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.37, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Bucket 2: 2032-2035 (15 holdings) с S&P 500 Index

Корреляция Bucket 2: 2032-2035 (15 holdings) с S&P 500 Index составляет 0.91 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.92
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.93
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.	0.92

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QQQ: 0.94, а самая низкая у SWVXX: 0.01.

0.01

0.20

0.31

0.35

0.58

0.63

0.65

0.69

0.73

0.75

0.75

0.78

0.79

0.79

0.94

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Bucket 2: 2032-2035 (15 holdings). Самая высокая корреляция с портфелем у QQQ: 0.88, а самая низкая у SWVXX: 0.01.

0.01

0.35

0.37

0.38

0.61

0.65

0.70

0.71

0.73

0.77

0.79

0.83

0.84

0.85

0.88

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SWVXX	GLTR	XLE	PIMIX	MSFT	NVDA	JPM	ABBNY	MS	VFH	QQQ	VBR	EFG	VSS	VEA
SWVXX	1.00	0.03	-0.02	0.11	0.01	-0.04	0.04	0.01	0.05	0.04	0.00	0.02	-0.01	-0.01	-0.01
GLTR	0.03	1.00	0.20	0.33	0.11	0.12	0.12	0.30	0.16	0.13	0.18	0.21	0.36	0.46	0.42
XLE	-0.02	0.20	1.00	0.04	0.08	0.11	0.37	0.22	0.36	0.43	0.16	0.49	0.21	0.35	0.33
PIMIX	0.11	0.33	0.04	1.00	0.21	0.19	0.17	0.32	0.24	0.29	0.32	0.36	0.47	0.48	0.47
MSFT	0.01	0.11	0.08	0.21	1.00	0.61	0.29	0.38	0.38	0.41	0.78	0.39	0.53	0.46	0.48
NVDA	-0.04	0.12	0.11	0.19	0.61	1.00	0.31	0.43	0.40	0.37	0.78	0.41	0.54	0.50	0.50
JPM	0.04	0.12	0.37	0.17	0.29	0.31	1.00	0.43	0.71	0.83	0.43	0.65	0.46	0.50	0.52
ABBNY	0.01	0.30	0.22	0.32	0.38	0.43	0.43	1.00	0.50	0.50	0.57	0.57	0.75	0.71	0.75
MS	0.05	0.16	0.36	0.24	0.38	0.40	0.71	0.50	1.00	0.79	0.54	0.70	0.56	0.58	0.60
VFH	0.04	0.13	0.43	0.29	0.41	0.37	0.83	0.50	0.79	1.00	0.57	0.86	0.61	0.64	0.67
QQQ	0.00	0.18	0.16	0.32	0.78	0.78	0.43	0.57	0.54	0.57	1.00	0.63	0.74	0.67	0.69
VBR	0.02	0.21	0.49	0.36	0.39	0.41	0.65	0.57	0.70	0.86	0.63	1.00	0.70	0.74	0.75
EFG	-0.01	0.36	0.21	0.47	0.53	0.54	0.46	0.75	0.56	0.61	0.74	0.70	1.00	0.89	0.96
VSS	-0.01	0.46	0.35	0.48	0.46	0.50	0.50	0.71	0.58	0.64	0.67	0.74	0.89	1.00	0.95
VEA	-0.01	0.42	0.33	0.47	0.48	0.50	0.52	0.75	0.60	0.67	0.69	0.75	0.96	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Bucket 2: 2032-2035 (15 holdings)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Bucket 2: 2032-2035 (15 holdings) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации