PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

50/30/20 2.0

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


SWPPX 50%QQQM 30%SCHD 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

50%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

30%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/30/20 2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
54.85%
46.28%
50/30/20 2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
50/30/20 2.07.16%3.34%14.18%30.49%N/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
8.86%3.85%18.55%49.91%N/AN/A
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
7.96%3.76%14.62%28.98%14.78%12.66%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.26%11.35%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.41%4.63%
2023-1.57%-4.73%-2.44%9.08%5.21%

Коэффициент Шарпа

50/30/20 2.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.62. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.62

Коэффициент Шарпа 50/30/20 2.0 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.62
2.44
50/30/20 2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 50/30/20 2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
50/30/20 2.01.52%1.61%1.76%1.31%1.59%1.57%1.95%1.42%1.85%2.18%1.42%1.33%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.60%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.33%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.66%1.78%2.55%3.17%1.80%1.67%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Комиссия

Комиссия 50/30/20 2.0 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
50/30/20 2.0
2.62
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
3.28
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
2.58
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDQQQMSWPPX
SCHD1.000.600.82
QQQM0.601.000.91
SWPPX0.820.911.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
50/30/20 2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

50/30/20 2.0 показал максимальную просадку в 25.63%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.63%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.488
-6.95%14 окт. 2020 г.1128 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.17
-5.38%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.33
-4.61%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.715 мар. 2021 г.20
-4.1%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.164 июн. 2021 г.19

График волатильности

Текущая волатильность 50/30/20 2.0 составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.52%
3.47%
50/30/20 2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев