PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

1.1 (new)

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


LKOH.ME 16%SBER.ME 15%SIBN.ME 7%BELU.ME 7%NVTK 7%TATN.ME 7%ROSN 7%PHOR.ME 6%CHMF.ME 5%NLMK.ME 5%BSPB.ME 4%GCHE.ME 4%KAZT.ME 4%RASP.ME 3%PLZL.ME 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
LKOH.ME
PJSC LUKOIL
Energy

16%

SBER.ME
Sberbank of Russia
Financial Services

15%

SIBN.ME
Gazprom Neft
Energy

7%

BELU.ME
Beluga Group PAO
Consumer Defensive

7%

NVTK
Novatek
Energy

7%

TATN.ME
PJSC Tatneft
Energy

7%

ROSN
Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company
Energy

7%

PHOR.ME
Public Joint-Stock Company PhosAgro
Basic Materials

6%

CHMF.ME
PAO Severstal
Basic Materials

5%

NLMK.ME
Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel"
Basic Materials

5%

BSPB.ME
"Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company
Financial Services

4%

GCHE.ME
Public Joint Stock Company "Cherkizovo Group"
Consumer Defensive

4%

KAZT.ME
Public Joint Stock Company KuibyshevAzot
Basic Materials

4%

RASP.ME
Public Joint Stock Company Raspadskaya
Basic Materials

3%

PLZL.ME
Public Joint Stock Company Polyus
Basic Materials

3%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1.1 (new) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,130.59%
270.22%
1.1 (new)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2011 г., начальной даты PHOR.ME

Доходность по периодам

1.1 (new) на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 3.69% с начала года и доходность в 20.79% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
1.1 (new)3.69%0.29%16.21%59.43%23.32%20.83%
LKOH.ME
PJSC LUKOIL
7.04%3.68%24.95%90.74%12.81%14.80%
SBER.ME
Sberbank of Russia
5.43%5.52%16.63%59.61%7.70%9.16%
SIBN.ME
Gazprom Neft
-0.70%-2.35%37.13%75.87%25.27%18.44%
BELU.ME
Beluga Group PAO
2.64%-1.83%5.64%82.60%62.58%19.46%
NVTK
Novatek
-10.61%-7.91%-13.26%11.27%2.81%7.80%
TATN.ME
PJSC Tatneft
0.48%1.06%34.49%120.83%4.23%13.17%
ROSN
Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company
-4.90%-1.60%8.45%43.62%8.27%5.53%
PHOR.ME
Public Joint-Stock Company PhosAgro
0.03%-0.28%7.99%0.77%31.29%19.78%
CHMF.ME
PAO Severstal
16.33%1.39%23.13%29.61%11.55%20.74%
NLMK.ME
Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel"
11.31%0.23%6.87%30.90%6.20%15.63%
BSPB.ME
"Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company
35.08%3.22%22.03%208.36%52.29%23.85%
GCHE.ME
Public Joint Stock Company "Cherkizovo Group"
5.72%2.59%16.14%30.45%24.76%19.58%
RASP.ME
Public Joint Stock Company Raspadskaya
-16.49%-11.08%5.08%15.57%17.36%39.55%
PLZL.ME
Public Joint Stock Company Polyus
-0.19%-3.85%-4.15%2.57%11.66%23.86%
KAZT.ME
Public Joint Stock Company KuibyshevAzot
5.44%-2.70%13.48%15.49%42.21%17.14%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.13%-0.79%
20234.85%-1.68%7.63%3.59%2.30%

Коэффициент Шарпа

1.1 (new) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.48

Коэффициент Шарпа 1.1 (new) находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.48
2.44
1.1 (new)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1.1 (new) за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1.1 (new)11.85%12.46%9.51%7.54%5.77%7.03%5.60%5.01%3.13%3.79%4.30%3.08%
LKOH.ME
PJSC LUKOIL
17.34%19.07%19.47%8.42%7.66%5.62%4.50%6.15%5.42%6.78%5.39%4.90%
SBER.ME
Sberbank of Russia
8.49%9.20%0.00%6.37%6.90%6.28%6.44%2.66%1.14%0.44%5.83%2.54%
SIBN.ME
Gazprom Neft
10.89%10.38%18.67%9.18%7.83%6.21%7.80%8.47%0.26%5.05%6.93%9.12%
BELU.ME
Beluga Group PAO
19.28%19.97%7.13%4.86%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVTK
Novatek
8.97%8.24%8.26%2.99%2.38%2.46%1.52%2.06%1.74%2.00%2.21%1.82%
TATN.ME
PJSC Tatneft
16.41%15.66%16.86%5.76%1.94%15.68%5.75%10.57%2.57%3.33%3.60%4.14%
ROSN
Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company
11.50%9.49%6.49%4.16%4.15%5.93%4.91%3.37%2.92%3.24%6.56%3.20%
PHOR.ME
Public Joint-Stock Company PhosAgro
25.19%25.89%17.15%9.57%9.58%10.34%4.12%4.56%8.31%4.96%2.68%3.72%
CHMF.ME
PAO Severstal
0.00%0.00%0.00%15.79%8.09%12.98%16.58%12.40%7.76%8.74%12.52%1.99%
NLMK.ME
Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel"
0.00%0.00%0.00%19.26%9.92%15.91%12.36%8.53%5.73%6.60%2.32%1.12%
BSPB.ME
"Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company
23.19%32.19%11.81%5.60%6.43%6.59%3.66%1.93%1.57%4.64%0.45%0.26%
GCHE.ME
Public Joint Stock Company "Cherkizovo Group"
5.47%5.94%5.46%7.45%5.56%8.65%8.55%6.58%2.94%7.44%4.92%0.00%
RASP.ME
Public Joint Stock Company Raspadskaya
0.00%0.00%12.33%6.12%3.55%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLZL.ME
Public Joint Stock Company Polyus
1.89%1.94%0.00%5.01%3.19%4.32%5.15%5.59%0.00%0.00%0.00%3.37%
KAZT.ME
Public Joint Stock Company KuibyshevAzot
9.84%10.66%7.18%4.33%0.00%4.73%4.42%2.24%5.38%3.48%2.33%3.53%

Комиссия

Комиссия 1.1 (new) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
1.1 (new)
2.48
LKOH.ME
PJSC LUKOIL
3.16
SBER.ME
Sberbank of Russia
1.72
SIBN.ME
Gazprom Neft
2.44
BELU.ME
Beluga Group PAO
1.55
NVTK
Novatek
0.53
TATN.ME
PJSC Tatneft
4.23
ROSN
Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company
1.59
PHOR.ME
Public Joint-Stock Company PhosAgro
0.07
CHMF.ME
PAO Severstal
1.08
NLMK.ME
Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel"
1.10
BSPB.ME
"Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company
3.18
GCHE.ME
Public Joint Stock Company "Cherkizovo Group"
0.78
RASP.ME
Public Joint Stock Company Raspadskaya
0.32
PLZL.ME
Public Joint Stock Company Polyus
-0.03
KAZT.ME
Public Joint Stock Company KuibyshevAzot
0.26

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BELU.MEKAZT.MEPLZL.MEGCHE.MEPHOR.MERASP.MEBSPB.MENLMK.MECHMF.MENVTKTATN.MESIBN.MELKOH.MEROSNSBER.ME
BELU.ME1.000.330.290.330.290.350.370.310.310.340.330.390.340.360.38
KAZT.ME0.331.000.300.380.340.330.400.330.340.390.360.420.400.420.42
PLZL.ME0.290.301.000.370.360.390.390.380.380.390.370.400.380.400.45
GCHE.ME0.330.380.371.000.420.430.460.400.410.440.430.450.450.440.47
PHOR.ME0.290.340.360.421.000.430.420.440.420.480.440.440.460.470.47
RASP.ME0.350.330.390.430.431.000.490.510.490.500.480.510.500.520.56
BSPB.ME0.370.400.390.460.420.491.000.480.470.500.480.520.500.520.59
NLMK.ME0.310.330.380.400.440.510.481.000.710.530.540.520.540.540.58
CHMF.ME0.310.340.380.410.420.490.470.711.000.530.550.520.560.550.58
NVTK0.340.390.390.440.480.500.500.530.531.000.610.570.640.620.64
TATN.ME0.330.360.370.430.440.480.480.540.550.611.000.600.690.660.62
SIBN.ME0.390.420.400.450.440.510.520.520.520.570.601.000.630.630.63
LKOH.ME0.340.400.380.450.460.500.500.540.560.640.690.631.000.710.66
ROSN0.360.420.400.440.470.520.520.540.550.620.660.630.711.000.67
SBER.ME0.380.420.450.470.470.560.590.580.580.640.620.630.660.671.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.64%
0
1.1 (new)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1.1 (new) показал максимальную просадку в 66.94%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 370 торговых сессий.

Текущая просадка 1.1 (new) составляет 2.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.94%27 окт. 2021 г.929 мар. 2022 г.37021 авг. 2023 г.462
-51.47%23 окт. 2013 г.28916 дек. 2014 г.44720 сент. 2016 г.736
-46.68%21 янв. 2020 г.4018 мар. 2020 г.20814 янв. 2021 г.248
-21.15%23 апр. 2012 г.301 июн. 2012 г.7414 сент. 2012 г.104
-19.36%29 янв. 2013 г.5617 апр. 2013 г.962 сент. 2013 г.152

График волатильности

Текущая волатильность 1.1 (new) составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.52%
3.47%
1.1 (new)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев