PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Mixed

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VOO 25%QQQ 25%JEPI 20%AAPL 4.29%MSFT 4.29%META 4.29%TSLA 4.29%AMZN 4.29%GOOGL 4.29%NVDA 4.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

25%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

20%

AAPL
Apple Inc.
Technology

4.29%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

4.29%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

4.29%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

4.29%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

4.29%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

4.29%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

4.29%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mixed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
123.58%
74.23%
Mixed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Mixed9.61%3.89%16.69%45.83%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%14.77%12.70%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%3.87%18.48%49.72%21.49%18.26%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.69%26.85%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.17%29.07%
META
Meta Platforms, Inc.
42.06%5.86%69.66%171.43%25.40%22.05%
TSLA
Tesla, Inc.
-18.45%7.84%-17.29%2.45%59.52%28.18%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%3.73%29.03%87.80%16.36%25.68%
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.83%-3.68%1.09%46.44%19.03%16.29%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%84.24%68.95%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
4.46%1.66%6.75%13.89%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.82%6.74%
2023-1.00%-4.73%-2.11%9.43%4.11%

Коэффициент Шарпа

Mixed на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.29. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.29

Коэффициент Шарпа Mixed находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.29
2.44
Mixed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mixed за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mixed2.07%2.25%3.04%1.79%1.75%0.76%0.91%0.81%0.97%1.01%1.07%1.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.68%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Mixed составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Mixed
3.29
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
QQQ
Invesco QQQ
3.28
AAPL
Apple Inc.
1.27
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
META
Meta Platforms, Inc.
5.10
TSLA
Tesla, Inc.
-0.00
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
GOOGL
Alphabet Inc.
1.87
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAJEPIMETANVDAAMZNAAPLGOOGLMSFTVOOQQQ
TSLA1.000.340.400.510.480.510.430.460.540.63
JEPI0.341.000.460.410.460.550.520.570.820.65
META0.400.461.000.590.640.580.670.630.670.75
NVDA0.510.410.591.000.630.620.610.680.670.80
AMZN0.480.460.640.631.000.660.690.700.690.81
AAPL0.510.550.580.620.661.000.650.720.750.83
GOOGL0.430.520.670.610.690.651.000.750.740.80
MSFT0.460.570.630.680.700.720.751.000.770.86
VOO0.540.820.670.670.690.750.740.771.000.91
QQQ0.630.650.750.800.810.830.800.860.911.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Mixed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mixed показал максимальную просадку в 30.68%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.68%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18412 июл. 2023 г.386
-11.53%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4525 нояб. 2020 г.59
-9.65%20 июл. 2023 г.7026 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.83
-7.66%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.195 апр. 2021 г.34
-6.32%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.32

График волатильности

Текущая волатильность Mixed составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.53%
3.47%
Mixed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев