PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Combined First Goal
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


HYG 10%SCHD 30%VTI 10%VGT 10%QYLD 10%BTC-USD 10%VNQ 10%SVOL 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимостьВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

10%

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

10%

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Derivative Income

10%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

30%

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
Volatility, Actively Managed

10%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

10%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Combined First Goal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.88%
17.58%
Combined First Goal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Combined First Goal5.29%-3.64%21.88%22.84%N/AN/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.74%-5.13%18.55%21.46%12.38%11.62%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.61%-9.16%17.56%27.89%19.03%19.45%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.94%10.92%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
2.70%-3.52%9.71%12.51%6.22%7.26%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-0.13%-3.23%8.27%16.34%N/AN/A
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-9.83%-6.59%11.41%-0.01%2.17%5.01%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.26%-1.71%8.91%7.56%2.49%3.11%
BTC-USD
Bitcoin
51.05%0.10%112.86%129.51%64.39%62.81%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.30%6.60%4.43%
2023-3.34%0.71%7.60%6.03%

Комиссия

Комиссия Combined First Goal составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Combined First Goal
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Combined First Goal, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Combined First Goal, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Combined First Goal, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Combined First Goal, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Combined First Goal, с текущим значением в 11.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0011.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.432.061.250.456.34
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.151.651.200.695.91
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.711.091.130.142.61
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
0.971.321.200.324.25
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
1.391.871.250.566.93
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.16-0.090.990.01-0.56
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.382.171.260.206.73
BTC-USD
Bitcoin
4.093.991.462.2429.69

Коэффициент Шарпа

Combined First Goal на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.16

Коэффициент Шарпа Combined First Goal находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.16
1.66
Combined First Goal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Combined First Goal за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Combined First Goal5.17%5.04%5.34%3.43%3.17%3.00%3.52%2.76%3.11%3.14%3.08%2.06%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.44%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.75%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.98%11.78%13.26%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.77%16.36%18.21%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.37%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.93%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.69%
-5.46%
Combined First Goal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Combined First Goal показал максимальную просадку в 26.69%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 427 торговых сессий.

Текущая просадка Combined First Goal составляет 5.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.69%9 нояб. 2021 г.33812 окт. 2022 г.42713 дек. 2023 г.765
-6.22%7 сент. 2021 г.1521 сент. 2021 г.2415 окт. 2021 г.39
-5.72%1 апр. 2024 г.1717 апр. 2024 г.
-3.62%15 мая 2021 г.519 мая 2021 г.2513 июн. 2021 г.30
-3.42%15 июн. 2021 г.3519 июл. 2021 г.625 июл. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Combined First Goal составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.19%
3.15%
Combined First Goal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDSVOLVNQHYGSCHDQYLDVGTVTI
BTC-USD1.000.210.210.270.240.280.300.30
SVOL0.211.000.450.500.530.600.570.63
VNQ0.210.451.000.590.680.500.530.67
HYG0.270.500.591.000.590.550.640.68
SCHD0.240.530.680.591.000.550.590.79
QYLD0.280.600.500.550.551.000.860.81
VGT0.300.570.530.640.590.861.000.87
VTI0.300.630.670.680.790.810.871.00