PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Diff
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 33.33%JEPI 33.33%JEPQ 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

33.33%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

33.33%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diff и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.65%
15.51%
Diff
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Diff2.71%-3.98%12.38%13.99%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.94%10.92%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
2.56%-2.91%9.39%8.80%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
4.06%-5.55%15.08%24.92%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.64%2.85%3.08%
2023-3.54%-1.88%6.24%3.75%

Комиссия

Комиссия Diff составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Diff
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Diff, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Diff, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Diff, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Diff, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Diff, с текущим значением в 7.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.632.18
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.231.751.221.355.47
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.233.041.423.7115.15

Коэффициент Шарпа

Diff на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.56

Коэффициент Шарпа Diff находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.56
1.66
Diff
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Diff за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Diff6.89%7.30%8.17%3.12%2.99%0.99%1.02%0.88%0.96%0.99%0.88%0.82%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.69%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.49%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.68%
-5.46%
Diff
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Diff показал максимальную просадку в 13.32%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.

Текущая просадка Diff составляет 4.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.32%17 авг. 2022 г.3230 сент. 2022 г.13618 апр. 2023 г.168
-11.22%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.4116 авг. 2022 г.71
-7.61%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.2330 нояб. 2023 г.86
-4.68%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.
-2.24%2 мая 2023 г.34 мая 2023 г.1018 мая 2023 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Diff составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.64%
3.15%
Diff
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JEPQSCHDJEPI
JEPQ1.000.670.72
SCHD0.671.000.86
JEPI0.720.861.00