PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Equity

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


QQQ 47%VUG 36%JEPQ 17%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

47%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

36%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend

17%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
34.05%
19.32%
Акции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.57%3.48%13.62%26.83%13.14%10.60%
Equity9.30%3.93%18.11%46.24%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
8.07%3.20%15.04%37.55%N/AN/A
QQQ
Invesco QQQ
8.81%3.87%18.48%49.72%21.49%18.26%
VUG
Vanguard Growth ETF
10.52%4.35%19.03%45.80%18.39%14.78%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.14%5.76%
2023-1.11%-5.02%-1.73%10.57%4.70%

Коэффициент Шарпа

Equity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.33. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.33

Коэффициент Шарпа Equity находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.24
2.35
Акции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Equity2.01%2.20%2.23%0.37%0.50%0.69%0.90%0.80%1.00%0.93%1.10%0.90%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.11%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Комиссия

Комиссия Equity составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.35
Equity
3.24
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
3.66
QQQ
Invesco QQQ
3.20
VUG
Vanguard Growth ETF
3.08

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JEPQVUGQQQ
JEPQ1.000.970.97
VUG0.971.000.99
QQQ0.970.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.01%
-0.12%
Акции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Equity показал максимальную просадку в 20.79%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.79%16 авг. 2022 г.4314 окт. 2022 г.14818 мая 2023 г.191
-16.98%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-9.98%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.84
-3.32%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.612 янв. 2024 г.10
-2.67%16 июн. 2023 г.626 июн. 2023 г.430 июн. 2023 г.10

График волатильности

Текущая волатильность Equity составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.38%
3.33%
Акции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев