PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

BS Stocks

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


AAPL 9.09%DIS 9.09%GOOGL 9.09%INTC 9.09%MELI 9.09%MMM 9.09%MSFT 9.09%NFLX 9.09%NKE 9.09%ROL 9.09%WST 9.09%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

9.09%

DIS
The Walt Disney Company
Communication Services

9.09%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

9.09%

INTC
Intel Corporation
Technology

9.09%

MELI
MercadoLibre, Inc.
Consumer Cyclical

9.09%

MMM
3M Company
Industrials

9.09%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

9.09%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

9.09%

NKE
NIKE, Inc.
Consumer Cyclical

9.09%

ROL
Rollins, Inc.
Consumer Cyclical

9.09%

WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
Healthcare

9.09%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в BS Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,661.31%
253.39%
BS Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2007 г., начальной даты MELI

Доходность по периодам

BS Stocks на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 2.18% с начала года и доходность в 20.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
BS Stocks2.18%0.58%11.28%30.50%17.34%20.70%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.86%26.91%
DIS
The Walt Disney Company
23.99%15.26%37.57%11.05%-0.20%4.04%
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.83%-3.68%1.09%46.44%18.74%16.31%
INTC
Intel Corporation
-12.54%3.17%20.44%68.31%-1.12%8.92%
MELI
MercadoLibre, Inc.
2.62%-9.03%13.44%31.47%28.53%32.22%
MMM
3M Company
-15.97%-3.17%-12.76%-13.59%-11.30%-0.58%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.44%29.28%
NFLX
Netflix, Inc.
27.21%9.69%40.80%96.50%11.52%25.55%
NKE
NIKE, Inc.
-6.16%1.16%-0.13%-14.91%4.68%11.09%
ROL
Rollins, Inc.
1.13%0.32%12.61%26.33%11.69%18.81%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
1.93%-5.85%-11.91%9.18%28.91%23.35%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.33%1.58%
2023-0.37%-6.31%0.26%13.61%2.90%

Коэффициент Шарпа

BS Stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.12

Коэффициент Шарпа BS Stocks находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.12
2.44
BS Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BS Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BS Stocks1.10%1.02%1.35%0.82%0.83%1.03%1.22%1.11%1.35%1.34%1.25%1.36%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
DIS
The Walt Disney Company
0.27%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation
1.14%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%0.53%
MMM
3M Company
6.54%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%1.81%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.
1.39%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%1.11%
ROL
Rollins, Inc.
1.27%1.24%1.18%0.99%0.61%1.26%1.28%1.19%1.46%1.60%1.54%1.45%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.22%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%0.78%

Комиссия

Комиссия BS Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
BS Stocks
2.12
AAPL
Apple Inc.
1.27
DIS
The Walt Disney Company
0.50
GOOGL
Alphabet Inc.
1.87
INTC
Intel Corporation
1.95
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.86
MMM
3M Company
-0.47
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
NFLX
Netflix, Inc.
2.64
NKE
NIKE, Inc.
-0.48
ROL
Rollins, Inc.
1.26
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.45

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NFLXROLMELIWSTNKEMMMAAPLDISINTCGOOGLMSFT
NFLX1.000.280.380.320.330.270.380.330.360.410.39
ROL0.281.000.330.500.400.450.350.390.370.380.41
MELI0.380.331.000.380.380.330.410.410.400.460.43
WST0.320.500.381.000.420.420.390.400.400.450.45
NKE0.330.400.380.421.000.480.410.510.420.450.45
MMM0.270.450.330.420.481.000.410.520.490.450.46
AAPL0.380.350.410.390.410.411.000.400.480.560.55
DIS0.330.390.410.400.510.520.401.000.450.470.46
INTC0.360.370.400.400.420.490.480.451.000.480.56
GOOGL0.410.380.460.450.450.450.560.470.481.000.61
MSFT0.390.410.430.450.450.460.550.460.560.611.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.56%
0
BS Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BS Stocks показал максимальную просадку в 46.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.

Текущая просадка BS Stocks составляет 4.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.63%27 дек. 2007 г.22920 нояб. 2008 г.22514 окт. 2009 г.454
-38.6%7 сент. 2021 г.27711 окт. 2022 г.
-28%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4120 мая 2020 г.64
-21.96%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7926 янв. 2012 г.129
-21.27%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5111 мар. 2019 г.107

График волатильности

Текущая волатильность BS Stocks составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.98%
3.47%
BS Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев