PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

999

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BTC-USD 25%^GSPC 50%NASDX 20%RTSI 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

25%

^GSPC
S&P 500

50%

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
Large Cap Growth Equities

20%

RTSI
RTS Index

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 999 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
242,800.03%
382.41%
382.41%
999
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

999 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 17.89% с начала года и доходность в 21.04% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
99917.89%13.86%40.74%65.35%24.64%21.17%
^GSPC
S&P 500
7.70%3.60%13.76%26.98%8.91%7.20%
BTC-USD
Bitcoin
47.74%45.24%141.90%178.31%46.79%37.39%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
8.88%3.84%18.41%49.64%14.27%11.96%
RTSI
RTS Index
3.58%0.45%5.54%18.71%-0.82%-0.22%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.55%14.75%
2023-3.86%-2.99%5.99%8.93%6.59%

Коэффициент Шарпа

999 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.09. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.09

Коэффициент Шарпа 999 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.09
1.89
1.89
999
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 999 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
9991.38%1.51%0.75%0.48%0.26%1.42%0.49%0.33%0.15%0.17%0.20%0.14%
^GSPC
S&P 500
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
6.92%7.53%3.75%2.40%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%1.02%0.72%
RTSI
RTS Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 999 составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
1.89
999
3.09
^GSPC
S&P 500
1.89
BTC-USD
Bitcoin
2.99
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
1.74
RTSI
RTS Index
0.56

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDRTSINASDX^GSPC
BTC-USD1.000.050.090.09
RTSI0.051.000.250.30
NASDX0.090.251.000.85
^GSPC0.090.300.851.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch000
999
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

999 показал максимальную просадку в 60.92%, зарегистрированную 24 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.92%10 июн. 2011 г.16824 нояб. 2011 г.4631 мар. 2013 г.631
-43.36%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.18326 июн. 2019 г.557
-41.54%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.4568 февр. 2024 г.822
-40.92%5 дек. 2013 г.62824 авг. 2015 г.47612 дек. 2016 г.1104
-36.05%13 февр. 2020 г.3316 мар. 2020 г.13327 июл. 2020 г.166

График волатильности

Текущая волатильность 999 составляет 4.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.14%
3.08%
3.08%
999
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев