PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Fid_go

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


FUENX 14.61%USD=X 4.07%FDFIX 51.11%FITFX 25.07%FLAPX 4.64%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
Municipal Bonds

14.61%

USD=X
USD Cash

4.07%

FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

51.11%

FITFX
Fidelity Flex International Index Fund
Foreign Large Cap Equities

25.07%

FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund
Mid Cap Blend Equities

4.64%

FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund
Small Cap Blend Equities

0.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fid_go и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
72.24%
100.57%
Fid_go
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты FUENX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Fid_go4.96%3.12%10.93%18.96%9.68%N/A
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
7.97%3.73%14.63%29.00%14.31%N/A
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund
2.62%4.02%8.87%11.24%5.54%N/A
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund
4.68%4.68%11.49%13.72%10.16%N/A
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund
2.62%5.98%8.97%9.48%7.05%N/A
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
0.06%-0.30%4.58%6.41%2.04%N/A
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.40%3.81%
2023-2.28%-3.97%-2.38%8.18%4.35%

Коэффициент Шарпа

Fid_go на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.35

Коэффициент Шарпа Fid_go находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fid_go за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.


TTM2023202220212020201920182017
Fid_go1.80%1.90%1.92%1.61%1.59%2.30%2.09%0.97%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
1.37%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.92%
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund
2.60%2.67%2.60%2.25%1.50%3.35%1.92%1.70%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund
1.90%1.99%1.82%2.83%2.16%2.18%2.29%0.44%
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund
1.45%1.49%1.26%2.74%1.06%2.86%2.40%0.77%
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
2.41%2.57%2.11%1.72%2.23%2.95%2.62%0.36%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Fid_go составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Fid_go
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
2.58
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund
0.98
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund
1.04
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund
0.54
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
1.65
USD=X
USD Cash

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XFUENXFITFXFLXSXFDFIXFLAPX
USD=X0.000.000.000.000.000.00
FUENX0.001.000.010.010.020.02
FITFX0.000.011.000.720.780.78
FLXSX0.000.010.721.000.820.93
FDFIX0.000.020.780.821.000.92
FLAPX0.000.020.780.930.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Fid_go
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fid_go показал максимальную просадку в 29.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10212 авг. 2020 г.125
-22.4%5 янв. 2022 г.20514 окт. 2022 г.30714 дек. 2023 г.512
-14.85%29 янв. 2018 г.23724 дек. 2018 г.734 апр. 2019 г.310
-6.6%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.48
-4.88%29 июл. 2019 г.1314 авг. 2019 г.4821 окт. 2019 г.61

График волатильности

Текущая волатильность Fid_go составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.45%
3.47%
Fid_go
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев