Gyroscopic Investing Desert Portfolio
The Desert Portfolio is a 3-asset lazy portfolio proposed on the forums at Gyroscopic Investing. It consists of 60% intermediate-term bonds, 30% stocks, and 10% gold.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 60% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gyroscopic Investing Desert Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Gyroscopic Investing Desert Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 4.51% с начала года и доходность в 4.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.81% |
| Gyroscopic Investing Desert Portfolio | -0.67% | 0.61% | 4.51% | 7.49% | 4.55% | 4.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.91% | 9.30% | 13.03% | 17.85% | 9.19% | 11.21% |
IAU iShares Gold Trust | 0.55% | -2.67% | 5.41% | 16.93% | 9.74% | 3.62% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.28% | -3.17% | 0.09% | 0.91% | 0.53% | 0.78% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| IAU | VTI | IEI | |
|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.06 | 0.26 |
| VTI | 0.06 | 1.00 | -0.31 |
| IEI | 0.26 | -0.31 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gyroscopic Investing Desert Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyroscopic Investing Desert Portfolio | 1.73% | 1.34% | 0.83% | 1.14% | 1.83% | 1.91% | 1.55% | 1.53% | 1.62% | 1.46% | 1.16% | 1.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.56% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.11% | 1.39% | 0.75% | 1.16% | 2.11% | 2.09% | 1.65% | 1.47% | 1.56% | 1.40% | 0.89% | 1.01% |
Комиссия
Комиссия Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.82 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 1.04 | ||||
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.01 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gyroscopic Investing Desert Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 15.57%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.57% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.26% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 133 | 16 сент. 2009 г. | 335 |
| -8.97% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 42 | 18 мая 2020 г. | 61 |
| -4.32% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 24 | 30 янв. 2019 г. | 104 |
| -3.93% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 92 |
График волатильности
Текущая волатильность Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 1.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.