Портфель MANAGAMA
The MANGAMA portfolio is a variation of the popular investment acronym FAANG (Facebook (now Meta), Apple, Amazon, Netflix, and Google), but Netflix removed and replaced by Microsoft, Nvidia, Broadcom, AMD.
The MANAGAMA portfolio represents a group of technology companies believed to have strong growth potential and are well-positioned to benefit from trends such as cloud computing, artificial intelligence, and e-commerce.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.5% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 12.5% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 12.5% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 12.5% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 12.5% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 12.5% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 12.5% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 12.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель MANAGAMA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Портфель MANAGAMA на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 98.79% с начала года и доходность в 36.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Портфель MANAGAMA | 98.79% | 2.23% | 15.96% | 89.69% | 35.95% | 36.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
AAPL Apple Inc. | 51.47% | 7.15% | 8.44% | 37.96% | 37.12% | 27.21% |
GOOG Alphabet Inc. | 54.00% | 2.54% | 11.21% | 45.44% | 21.41% | 17.63% |
NVDA NVIDIA Corporation | 225.22% | 2.01% | 22.55% | 176.82% | 67.03% | 62.76% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 75.50% | 3.76% | 19.44% | 63.17% | 12.61% | 22.53% |
META Meta Platforms, Inc. | 176.51% | 4.06% | 25.59% | 188.52% | 19.36% | 20.85% |
AVGO Broadcom Inc. | 71.94% | 3.64% | 18.63% | 82.53% | 37.48% | 38.81% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 99.04% | 13.50% | 3.20% | 82.94% | 46.00% | 42.63% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17.95% | 5.55% | 4.76% | -0.74% | -6.00% | -0.27% | 12.01% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель MANAGAMA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель MANAGAMA | 0.40% | 0.61% | 0.43% | 0.59% | 0.76% | 0.88% | 0.69% | 0.78% | 0.84% | 0.90% | 1.06% | 0.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.95% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% | 1.93% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Портфель MANAGAMA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 | ||||
AAPL Apple Inc. | 1.83 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 1.40 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.97 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 4.72 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.80 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.77 |
Таблица корреляции активов
| AMD | META | AVGO | AAPL | AMZN | NVDA | MSFT | GOOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 1.00 | 0.37 | 0.47 | 0.41 | 0.43 | 0.61 | 0.46 | 0.41 |
| META | 0.37 | 1.00 | 0.43 | 0.46 | 0.56 | 0.47 | 0.49 | 0.60 |
| AVGO | 0.47 | 0.43 | 1.00 | 0.54 | 0.46 | 0.58 | 0.51 | 0.48 |
| AAPL | 0.41 | 0.46 | 0.54 | 1.00 | 0.51 | 0.50 | 0.57 | 0.55 |
| AMZN | 0.43 | 0.56 | 0.46 | 0.51 | 1.00 | 0.52 | 0.59 | 0.66 |
| NVDA | 0.61 | 0.47 | 0.58 | 0.50 | 0.52 | 1.00 | 0.56 | 0.52 |
| MSFT | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 1.00 | 0.65 |
| GOOG | 0.41 | 0.60 | 0.48 | 0.55 | 0.66 | 0.52 | 0.65 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель MANAGAMA показал максимальную просадку в 48.02%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 150 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.02% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 150 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
| -31.17% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -29.75% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 22 апр. 2019 г. | 138 |
| -19.42% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 36 | 1 апр. 2016 г. | 64 |
| -18.18% | 5 июл. 2012 г. | 93 | 15 нояб. 2012 г. | 115 | 3 мая 2013 г. | 208 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель MANAGAMA составляет 6.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.