PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

BABA's Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

TEST

Распределение активов


VOO 45%SCHD 25%AAPL 10%MSFT 8%KHC 6%UL 6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

45%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

25%

AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

8%

KHC
The Kraft Heinz Company
Consumer Defensive

6%

UL
The Unilever Group
Consumer Defensive

6%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в BABA's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
376.68%
251.57%
BABA's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 сент. 2012 г., начальной даты KHC

Доходность по периодам

BABA's Portfolio на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.23% с начала года и доходность в 14.31% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
BABA's Portfolio4.23%1.52%10.25%21.39%16.76%14.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%15.08%12.68%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.86%26.91%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.44%29.28%
KHC
The Kraft Heinz Company
-5.00%-6.69%9.07%-5.93%6.23%-0.61%
UL
The Unilever Group
2.30%1.03%-1.26%2.25%1.83%5.34%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.52%11.36%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.85%2.77%
2023-2.40%-4.46%-2.02%8.74%4.05%

Коэффициент Шарпа

BABA's Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.16

Коэффициент Шарпа BABA's Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.16
2.44
BABA's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BABA's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BABA's Portfolio2.07%2.13%2.22%1.85%2.08%2.28%2.57%2.11%2.38%2.44%2.28%2.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
KHC
The Kraft Heinz Company
4.55%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%3.09%3.43%3.80%
UL
The Unilever Group
3.78%3.83%3.61%3.77%3.07%3.18%3.49%2.82%3.44%3.06%3.72%3.39%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Комиссия

Комиссия BABA's Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
BABA's Portfolio
2.16
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
AAPL
Apple Inc.
1.27
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
KHC
The Kraft Heinz Company
-0.25
UL
The Unilever Group
0.15
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

KHCULAAPLMSFTSCHDVOO
KHC1.000.380.230.270.500.43
UL0.381.000.280.330.460.45
AAPL0.230.281.000.570.470.65
MSFT0.270.330.571.000.560.72
SCHD0.500.460.470.561.000.87
VOO0.430.450.650.720.871.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
BABA's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BABA's Portfolio показал максимальную просадку в 32.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.02%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.109
-20.95%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.384
-19.65%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.145
-13.71%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.1511 апр. 2016 г.217
-10.38%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52

График волатильности

Текущая волатильность BABA's Portfolio составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.81%
3.47%
BABA's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев