PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Long Term ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLK 33.33%IWY 33.33%JEPI 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

33.33%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Long Term ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
85.36%
68.47%
Long Term ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Long Term ETFs2.57%-6.00%15.85%24.24%N/AN/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.19%-8.28%17.89%31.36%21.08%19.77%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
4.89%-6.74%20.01%33.09%17.72%16.30%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
2.56%-2.91%9.39%8.80%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.46%4.58%1.49%
2023-5.04%-0.65%9.47%3.44%

Комиссия

Комиссия Long Term ETFs составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Long Term ETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Long Term ETFs, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Long Term ETFs, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Long Term ETFs, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Long Term ETFs, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Long Term ETFs, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.682.391.281.727.80
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
2.102.951.361.5012.59
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.231.751.221.355.47

Коэффициент Шарпа

Long Term ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.86

Коэффициент Шарпа Long Term ETFs находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.86
1.66
Long Term ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Long Term ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Long Term ETFs3.03%3.28%4.53%2.58%2.47%0.74%0.97%0.88%1.09%1.12%1.06%1.09%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.77%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.64%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.69%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.01%
-5.46%
Long Term ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Long Term ETFs показал максимальную просадку в 26.45%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.

Текущая просадка Long Term ETFs составляет 6.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.45%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.18917 июл. 2023 г.389
-9.62%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62
-8.27%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.84
-6.48%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.33
-6.17%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Long Term ETFs составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.48%
3.15%
Long Term ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JEPIXLKIWY
JEPI1.000.660.69
XLK0.661.000.97
IWY0.690.971.00