PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Barak

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Technology sector

Распределение активов


IAU 50%IUIT.L 50%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

50%

IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Barak и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
243.21%
146.19%
Barak
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2015 г., начальной даты IUIT.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Barak6.31%4.93%14.36%36.58%17.85%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
11.64%7.34%21.56%62.53%25.19%N/A
IAU
iShares Gold Trust
0.95%2.36%7.18%13.12%9.64%4.33%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.31%2.95%
2023-1.12%-5.70%2.85%7.70%3.09%

Коэффициент Шарпа

Barak на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.01. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.01

Коэффициент Шарпа Barak находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.01
2.44
Barak
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


Barak не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия Barak составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.25%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Barak
3.01
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
2.99
IAU
iShares Gold Trust
1.07

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUIUIT.L
IAU1.00-0.01
IUIT.L-0.011.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Barak
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Barak показал максимальную просадку в 21.98%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.98%3 янв. 2022 г.20414 окт. 2022 г.15726 мая 2023 г.361
-18.64%20 февр. 2020 г.2119 мар. 2020 г.4118 мая 2020 г.62
-9.63%15 июн. 2018 г.13826 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.174
-8.71%20 июл. 2023 г.543 окт. 2023 г.3014 нояб. 2023 г.84
-8.55%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.2916 апр. 2021 г.43

График волатильности

Текущая волатильность Barak составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.83%
3.47%
Barak
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев