2023-2024 вар2

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AEHR Aehr Test Systems	Technology	15%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	15%
MOD Modine Manufacturing Company	Consumer Cyclical	15%
PERI Perion Network Ltd.	Communication Services	15%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	15%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	15%
MNSO MINISO Group Holding Limited	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023-2024 вар2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

2023-2024 вар2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-4.87%	4.35%	11.68%	19.59%	7.30%	N/A
2023-2024 вар2	-5.80%	36.57%	98.81%	172.09%	95.54%	N/A
Активы портфеля:
AEHR Aehr Test Systems	-10.41%	47.32%	127.36%	224.11%	223.05%	N/A
GOOGL Alphabet Inc.	-3.90%	26.15%	48.32%	36.81%	19.30%	N/A
MNSO MINISO Group Holding Limited	1.57%	48.29%	145.17%	379.19%	9.49%	N/A
MOD Modine Manufacturing Company	-3.87%	98.48%	130.36%	253.55%	87.40%	N/A
PERI Perion Network Ltd.	-7.71%	-22.61%	21.07%	58.79%	60.65%	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	-11.86%	56.63%	197.76%	258.56%	47.12%	N/A
NVO Novo Nordisk A/S	-2.01%	15.07%	36.85%	85.92%	41.02%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023			8.13%	-4.08%	11.84%	9.52%	14.39%	7.88%

Коэффициент Шарпа

2023-2024 вар2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.07. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

Коэффициент Шарпа 2023-2024 вар2 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

2023-2024 вар2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2023-2024 вар2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
2023-2024 вар2	0.57%	0.44%	0.45%	0.45%	0.54%	0.74%	0.58%	1.14%	0.54%	0.83%	2.79%	2.73%
Активы портфеля:
AEHR Aehr Test Systems	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MNSO MINISO Group Holding Limited	3.18%	1.63%	1.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MOD Modine Manufacturing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERI Perion Network Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.04%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
NVO Novo Nordisk A/S	1.62%	1.71%	1.95%	2.84%	3.33%	4.49%	3.60%	7.11%	2.36%	3.77%	16.56%	17.56%

Комиссия

Комиссия 2023-2024 вар2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AEHR Aehr Test Systems	2.52
GOOGL Alphabet Inc.	0.91
MNSO MINISO Group Holding Limited	6.10
MOD Modine Manufacturing Company	4.23
PERI Perion Network Ltd.	1.28
NVDA NVIDIA Corporation	4.40
NVO Novo Nordisk A/S	2.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NVO	MNSO	MOD	PERI	AEHR	GOOGL	NVDA
NVO	1.00	0.12	0.12	0.21	0.17	0.29	0.26
MNSO	0.12	1.00	0.23	0.26	0.28	0.25	0.28
MOD	0.12	0.23	1.00	0.28	0.34	0.30	0.31
PERI	0.21	0.26	0.28	1.00	0.44	0.44	0.48
AEHR	0.17	0.28	0.34	0.44	1.00	0.41	0.50
GOOGL	0.29	0.25	0.30	0.44	0.41	1.00	0.62
NVDA	0.26	0.28	0.31	0.48	0.50	0.62	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2023-2024 вар2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

2023-2024 вар2 с января 2010 показал максимальную просадку в 40.50%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 130 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.5%	16 нояб. 2021 г.	122	11 мая 2022 г.	130	15 нояб. 2022 г.	252
-16.92%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	78	28 июн. 2021 г.	92
-13.31%	22 июл. 2021 г.	20	18 авг. 2021 г.	12	3 сент. 2021 г.	32
-11.64%	5 дек. 2022 г.	20	3 янв. 2023 г.	5	10 янв. 2023 г.	25
-10.3%	19 окт. 2020 г.	8	28 окт. 2020 г.	7	6 нояб. 2020 г.	15

График волатильности

Текущая волатильность 2023-2024 вар2 составляет 6.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2023-2024 вар2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля