SchwbRobo

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

SchwbRobo

Currency in USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	Small Cap Blend Equities	10.80%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	6.40%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	Emerging Markets Equities	10.90%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	Foreign Large Cap Equities	9.70%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Blend Equities	16%
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	REIT	2.10%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	2.10%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	6.50%
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	4.30%
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Equities	6.40%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	6.50%
SCHH Schwab US REIT ETF	REIT	2.10%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Growth Equities	10.80%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	Municipal Bonds	5.40%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 авг. 2015 г., начальной даты VTEB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.08%	9.75%	-1.63%	12.74%	15.66%	10.77%
SchwbRobo	5.33%	9.12%	2.63%	10.18%	14.14%	N/A
Активы портфеля:
IAU iShares Gold Trust	23.77%	0.52%	24.86%	38.64%	13.14%	10.00%
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	9.50%	6.23%	5.50%	5.57%	3.79%	1.12%
SCHH Schwab US REIT ETF	0.13%	5.58%	-4.23%	10.43%	9.01%	3.54%
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	13.46%	10.00%	11.79%	11.94%	10.98%	4.37%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	-1.17%	2.11%	-1.06%	0.73%	0.85%	N/A
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF	8.97%	10.09%	7.03%	12.62%	8.68%	3.80%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	14.21%	9.15%	13.47%	13.34%	12.04%	5.41%
SCHF Schwab International Equity ETF	13.46%	9.21%	11.51%	11.71%	14.29%	6.71%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	-4.62%	13.83%	-10.05%	4.27%	13.88%	7.63%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	14.42%	9.20%	12.59%	9.82%	16.10%	6.05%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.51%	10.20%	-1.16%	15.69%	18.24%	14.07%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	9.33%	9.93%	7.22%	11.20%	12.83%	5.52%
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	-4.61%	12.45%	-9.68%	1.84%	18.04%	8.23%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	0.70%	7.57%	-2.73%	8.95%	17.50%	10.12%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SchwbRobo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.87%	0.14%	-1.58%	-0.21%	4.10%								5.33%
2024	-1.68%	2.99%	3.51%	-3.00%	3.92%	0.06%	3.81%	1.50%	2.81%	-2.64%	3.27%	-4.00%	10.53%
2023	8.00%	-3.40%	0.71%	0.85%	-2.64%	5.84%	4.31%	-3.56%	-3.71%	-3.31%	8.07%	6.48%	17.66%
2022	-2.61%	-1.95%	0.53%	-6.14%	1.14%	-7.96%	5.38%	-3.27%	-9.57%	5.90%	8.80%	-3.25%	-13.81%
2021	1.12%	3.98%	3.43%	3.07%	2.77%	0.11%	-0.67%	1.93%	-2.85%	3.36%	-3.43%	4.38%	18.18%
2020	-3.20%	-7.54%	-16.93%	9.48%	4.55%	2.57%	4.10%	4.38%	-2.97%	-1.06%	13.46%	5.73%	9.22%
2019	8.45%	2.02%	0.21%	2.81%	-5.58%	6.10%	-0.28%	-2.61%	2.53%	2.81%	1.81%	3.52%	23.20%
2018	4.69%	-4.49%	-0.38%	0.39%	0.47%	-0.86%	2.61%	0.12%	0.04%	-7.23%	1.56%	-6.54%	-9.85%
2017	2.84%	1.92%	1.04%	1.15%	0.87%	0.91%	2.62%	0.45%	2.12%	1.52%	1.77%	1.89%	20.83%
2016	-4.95%	0.14%	8.38%	2.01%	-0.85%	1.24%	4.36%	0.24%	1.14%	-1.39%	1.75%	2.29%	14.71%
2015								4.78%	-3.48%	6.47%	-0.51%	-2.59%	4.36%

Комиссия

Комиссия SchwbRobo составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNDC

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

FNDE

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

IAU

iShares Gold Trust

FNDF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

FNDA

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

SCHC

Schwab International Small-Cap Equity ETF

SCHE

Schwab Emerging Markets Equity ETF

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

SCHH

Schwab US REIT ETF

SCHF

Schwab International Equity ETF

VTEB

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SchwbRobo составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IAU iShares Gold Trust	2.21	2.91	1.37	4.70	12.43
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	0.35	0.54	1.07	0.17	0.55
SCHH Schwab US REIT ETF	0.59	0.92	1.12	0.46	1.80
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	0.69	1.07	1.14	0.66	2.51
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	0.15	0.21	1.03	0.14	0.43
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF	0.67	1.17	1.15	0.68	2.33
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	0.82	1.25	1.17	1.09	2.72
SCHF Schwab International Equity ETF	0.69	1.08	1.15	0.88	2.66
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.18	0.41	1.05	0.14	0.43
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	0.58	0.93	1.13	0.72	2.12
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.80	1.23	1.18	0.83	3.18
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	0.56	1.04	1.14	0.71	1.89
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	0.08	0.29	1.04	0.08	0.23
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	0.53	0.87	1.13	0.56	2.17

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SchwbRobo имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.65
За 5 лет: 0.91
За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SchwbRobo за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.54%	2.66%	2.50%	2.35%	2.19%	1.60%	2.14%	2.29%	1.73%	1.68%	1.85%	1.49%
Активы портфеля:
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	4.11%	4.50%	3.50%	1.99%	4.84%	3.37%	3.69%	1.93%	2.59%	2.18%	9.42%	4.98%
SCHH Schwab US REIT ETF	3.20%	3.22%	3.24%	2.55%	1.50%	2.86%	2.87%	3.66%	2.22%	2.81%	2.48%	2.18%
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	3.28%	3.73%	2.94%	1.78%	3.02%	1.62%	3.23%	2.51%	2.72%	2.01%	2.34%	2.59%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	3.26%	3.14%	2.79%	2.09%	1.65%	1.99%	2.30%	2.25%	1.96%	1.66%	0.58%	0.00%
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF	2.78%	3.03%	3.83%	2.87%	2.86%	2.09%	3.27%	2.69%	2.31%	2.26%	2.50%	2.86%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	3.14%	3.59%	2.86%	1.98%	2.58%	1.77%	2.71%	2.68%	1.94%	1.96%	1.30%	1.61%
SCHF Schwab International Equity ETF	2.88%	3.26%	2.97%	2.80%	3.19%	2.08%	2.95%	3.06%	2.35%	2.58%	2.26%	2.90%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	1.59%	1.51%	1.42%	1.37%	1.19%	1.05%	1.39%	1.62%	1.24%	1.50%	1.48%	1.45%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	3.51%	4.01%	3.41%	3.10%	3.54%	2.17%	3.20%	3.47%	2.32%	2.42%	2.08%	1.83%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.22%	1.22%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.17%	1.70%	1.93%	2.04%	1.76%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	4.41%	4.82%	4.74%	5.59%	4.31%	2.49%	3.47%	3.05%	2.05%	1.65%	2.02%	1.36%
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	1.51%	1.53%	1.37%	1.38%	1.15%	0.93%	1.01%	0.81%	0.48%	0.65%	0.96%	0.74%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	1.80%	1.36%	1.41%	1.55%	0.87%	0.53%	0.51%	1.88%	1.36%	1.05%	1.50%	0.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SchwbRobo показал максимальную просадку в 35.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка SchwbRobo составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.66%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	166	16 нояб. 2020 г.	210
-23.85%	9 нояб. 2021 г.	225	30 сент. 2022 г.	311	27 дек. 2023 г.	536
-18.8%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	216	1 нояб. 2019 г.	445
-14.21%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-14.12%	4 нояб. 2015 г.	68	11 февр. 2016 г.	42	13 апр. 2016 г.	110

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 10.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	VTEB	IAU	SCHH	HAUZ	SCHE	FNDE	SCHA	FNDA	SCHX	FNDX	FNDF	FNDC	SCHC	SCHF	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.01	0.58	0.55	0.68	0.65	0.84	0.81	0.99	0.91	0.76	0.76	0.77	0.80	0.89
VTEB	0.00	1.00	0.28	0.19	0.13	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.01	-0.03	-0.01	0.04	0.06	0.03	0.03
IAU	0.01	0.28	1.00	0.11	0.17	0.18	0.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.16	0.20	0.24	0.17	0.14
SCHH	0.58	0.19	0.11	1.00	0.50	0.39	0.40	0.60	0.62	0.59	0.61	0.50	0.51	0.52	0.53	0.61
HAUZ	0.55	0.13	0.17	0.50	1.00	0.61	0.61	0.55	0.55	0.55	0.55	0.66	0.69	0.70	0.68	0.68
SCHE	0.68	0.02	0.18	0.39	0.61	1.00	0.94	0.63	0.61	0.68	0.65	0.77	0.77	0.78	0.79	0.83
FNDE	0.65	0.01	0.20	0.40	0.61	0.94	1.00	0.62	0.62	0.66	0.67	0.80	0.78	0.78	0.79	0.84
SCHA	0.84	0.00	0.02	0.60	0.55	0.63	0.62	1.00	0.97	0.85	0.88	0.74	0.74	0.75	0.75	0.89
FNDA	0.81	-0.01	0.02	0.62	0.55	0.61	0.62	0.97	1.00	0.82	0.91	0.76	0.74	0.74	0.75	0.90
SCHX	0.99	0.01	0.02	0.59	0.55	0.68	0.66	0.85	0.82	1.00	0.90	0.76	0.77	0.77	0.81	0.89
FNDX	0.91	-0.03	0.02	0.61	0.55	0.65	0.67	0.88	0.91	0.90	1.00	0.81	0.78	0.77	0.80	0.92
FNDF	0.76	-0.01	0.16	0.50	0.66	0.77	0.80	0.74	0.76	0.76	0.81	1.00	0.94	0.92	0.97	0.92
FNDC	0.76	0.04	0.20	0.51	0.69	0.77	0.78	0.74	0.74	0.77	0.78	0.94	1.00	0.96	0.95	0.91
SCHC	0.77	0.06	0.24	0.52	0.70	0.78	0.78	0.75	0.74	0.77	0.77	0.92	0.96	1.00	0.94	0.91
SCHF	0.80	0.03	0.17	0.53	0.68	0.79	0.79	0.75	0.75	0.81	0.80	0.97	0.95	0.94	1.00	0.93
Portfolio	0.89	0.03	0.14	0.61	0.68	0.83	0.84	0.89	0.90	0.89	0.92	0.92	0.91	0.91	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 авг. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

SchwbRobo

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество