$1b AAA Investments 10/6/26 until

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N	Multistrategy	18%
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund	Diversified Portfolio	14%
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund	Mid Cap Value Equities	10%
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	8%
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF	Health & Biotech Equities	6%
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio	Energy Equities	6%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Technology Equities	6%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	6%
PSI Invesco Semiconductors ETF	Semiconductors, Technology Equities	5%
COPX Global X Copper Miners ETF	Materials	5%
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF	Technology Equities	5%
DRAM Roundhill Memory ETF	Technology Equities	4%
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF	Building & Construction, Technology Equities	4%
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF	Robotics, Technology Equities	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в $1b AAA Investments 10/6/26 until и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.26%	23.31%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель $1b AAA Investments 10/6/26 until	1.51%	2.79%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF	0.90%	-2.24%	42.13%	32.79%	—	—	—	—
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	3.07%	3.42%	26.70%	25.19%	55.14%	33.87%	17.37%	—
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF	-0.72%	-4.70%	5.23%	7.53%	39.09%	15.67%	9.36%	11.99%
COPX Global X Copper Miners ETF	0.81%	-5.44%	13.23%	23.36%	93.73%	32.33%	18.13%	20.76%
DRAM Roundhill Memory ETF	8.48%	14.62%	—	—	—	—	—	—
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund	-5.15%	4.38%	29.15%	28.84%	54.99%	29.78%	17.98%	15.83%
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund	-2.11%	-0.65%	8.13%	9.72%	27.40%	24.66%	15.67%	16.16%
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio	-2.51%	2.35%	33.31%	32.07%	49.59%	18.77%	21.62%	8.95%
PSI Invesco Semiconductors ETF	5.16%	0.48%	93.40%	86.01%	182.03%	52.78%	30.45%	33.31%
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N	-0.31%	2.86%	18.48%	20.83%	35.00%	23.21%	19.20%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 апр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.45%, а средняя месячная доходность — +7.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении $1b AAA Investments 10/6/26 until закрывался с повышением в 67% случаев. Лучший день был 26 мая 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -5.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026				13.03%	10.50%	-1.94%							22.48%

Комиссия

Комиссия $1b AAA Investments 10/6/26 until составляет 1.61%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

QRPNX

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

VVOAX

Invesco Value Opportunities Fund

EKBAX

Allspring Diversified Capital Builder Fund

ROBO

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

BBP

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

FSENX

Fidelity Select Energy Portfolio

AIPO

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

COPX

Global X Copper Miners ETF

TCAI

Tortoise AI Infrastructure ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для $1b AAA Investments 10/6/26 until и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF	—	—	—	—	—	—
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	71	2.24	2.76	1.38	3.36	11.43
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF	64	1.65	2.42	1.28	4.23	12.99
COPX Global X Copper Miners ETF	67	2.20	2.54	1.34	3.39	10.72
DRAM Roundhill Memory ETF	—	—	—	—	—	—
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund	93	3.27	3.98	1.58	7.70	31.73
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund	70	2.35	3.21	1.42	3.20	14.48
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio	80	2.68	3.40	1.43	5.31	15.48
PSI Invesco Semiconductors ETF	96	4.64	4.35	1.60	11.84	42.10
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N	97	3.81	5.56	1.69	10.01	28.84

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для $1b AAA Investments 10/6/26 until. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность $1b AAA Investments 10/6/26 until за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.66%	3.25%	2.38%	2.35%	3.54%	3.18%	1.65%	2.95%	4.61%	2.83%	1.78%	3.76%
Активы портфеля:
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.15%	0.18%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.18%	0.00%	1.29%
COPX Global X Copper Miners ETF	2.36%	2.68%	1.80%	2.39%	3.14%	1.48%	1.30%	1.37%	2.59%	1.57%	0.60%	1.20%
DRAM Roundhill Memory ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund	7.45%	9.61%	5.28%	6.16%	12.50%	6.89%	2.03%	9.49%	7.14%	6.20%	10.05%	11.47%
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund	3.60%	3.89%	2.68%	2.06%	4.38%	4.79%	7.96%	12.98%	21.72%	15.57%	1.97%	4.16%
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio	1.61%	1.95%	1.95%	1.98%	2.50%	2.25%	3.43%	1.84%	1.48%	1.74%	0.62%	1.29%
PSI Invesco Semiconductors ETF	0.05%	0.10%	0.15%	0.40%	0.61%	0.14%	0.21%	0.52%	0.83%	0.21%	0.68%	0.16%
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N	0.96%	1.14%	2.04%	4.33%	0.00%	3.84%	1.98%	0.57%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

$1b AAA Investments 10/6/26 until показал максимальную просадку в 6.77%, зарегистрированную 5 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка $1b AAA Investments 10/6/26 until составляет 5.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Откат 2026 года2026	-6.77%июнь 2026 г.	2d	—	7d 26mиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026	-3.80%май 2026 г.	4d	7d	11dмай 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2026 года2026	-1.87%май 2026 г.	0s	1d	1dмай 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2026 года2026	-1.51%апр. 2026 г.	1d	2d	3dапр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-1.20%май 2026 г.	0s	2d	2dмай 2026 г. - май 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 10.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.28

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.28, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция $1b AAA Investments 10/6/26 until с S&P 500 Index

Корреляция $1b AAA Investments 10/6/26 until с S&P 500 Index составляет 0.73 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.	0.73

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FGRTX: 0.90, а самая низкая у FSENX: -0.44.

-0.44

-0.28

0.57

0.58

0.58

0.63

0.63

0.68

0.72

0.72

0.76

0.80

0.82

0.90

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. $1b AAA Investments 10/6/26 until. Самая высокая корреляция с портфелем у QTUM: 0.92, а самая низкая у FSENX: -0.17.

-0.17

0.09

0.39

0.56

0.80

0.80

0.80

0.84

0.85

0.86

0.87

0.87

0.90

0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	QRPNX	FSENX	BBP	FGRTX	PSI	DRAM	VVOAX	COPX	AIQ	TCAI	AIPO	EKBAX	ROBO	QTUM
QRPNX	1.00	0.53	-0.23	-0.33	-0.06	0.23	-0.12	-0.17	0.04	0.03	-0.20	0.00	-0.10	-0.08
FSENX	0.53	1.00	-0.36	-0.36	-0.21	-0.19	-0.10	-0.27	-0.35	-0.26	-0.25	-0.19	-0.39	-0.28
BBP	-0.23	-0.36	1.00	0.59	0.26	0.38	0.37	0.40	0.33	0.42	0.45	0.34	0.39	0.33
FGRTX	-0.33	-0.36	0.59	1.00	0.37	0.47	0.55	0.67	0.62	0.46	0.57	0.58	0.67	0.53
PSI	-0.06	-0.21	0.26	0.37	1.00	0.56	0.74	0.56	0.60	0.71	0.78	0.76	0.73	0.81
DRAM	0.23	-0.19	0.38	0.47	0.56	1.00	0.51	0.61	0.84	0.74	0.63	0.68	0.70	0.72
VVOAX	-0.12	-0.10	0.37	0.55	0.74	0.51	1.00	0.72	0.53	0.73	0.82	0.84	0.71	0.79
COPX	-0.17	-0.27	0.40	0.67	0.56	0.61	0.72	1.00	0.72	0.67	0.68	0.78	0.79	0.76
AIQ	0.04	-0.35	0.33	0.62	0.60	0.84	0.53	0.72	1.00	0.70	0.61	0.74	0.83	0.85
TCAI	0.03	-0.26	0.42	0.46	0.71	0.74	0.73	0.67	0.70	1.00	0.85	0.83	0.75	0.80
AIPO	-0.20	-0.25	0.45	0.57	0.78	0.63	0.82	0.68	0.61	0.85	1.00	0.83	0.74	0.81
EKBAX	0.00	-0.19	0.34	0.58	0.76	0.68	0.84	0.78	0.74	0.83	0.83	1.00	0.83	0.87
ROBO	-0.10	-0.39	0.39	0.67	0.73	0.70	0.71	0.79	0.83	0.75	0.74	0.83	1.00	0.88
QTUM	-0.08	-0.28	0.33	0.53	0.81	0.72	0.79	0.76	0.85	0.80	0.81	0.87	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 апр. 2026 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю $1b AAA Investments 10/6/26 until

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в $1b AAA Investments 10/6/26 until есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации