Outperformers
Stocks that returned higher than QQQ annualized 5 years
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 12.5% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 12.5% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 12.5% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 12.5% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12.5% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 12.5% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 12.5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Outperformers и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Outperformers на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 65.57% с начала года и доходность в 44.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 8.86% |
| Outperformers | -3.65% | 22.38% | 65.57% | 68.70% | 40.06% | 44.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -9.57% | 55.41% | 184.83% | 232.66% | 44.46% | 69.80% |
AAPL Apple Inc. | -2.14% | 9.37% | 35.10% | 16.88% | 26.96% | 23.72% |
AVGO Broadcom Inc. | -2.14% | 31.73% | 50.96% | 81.60% | 31.90% | 28.59% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -5.92% | -1.79% | 48.53% | 41.55% | 24.27% | 56.72% |
TSLA Tesla, Inc. | 2.64% | 28.61% | 98.80% | -11.06% | 65.19% | 38.37% |
ORCL Oracle Corporation | -6.06% | 24.85% | 34.93% | 71.73% | 18.07% | 13.22% |
SHOP Shopify Inc. | -4.43% | 18.01% | 52.92% | 84.56% | 27.03% | 43.85% |
MSFT Microsoft Corporation | -1.85% | 13.47% | 33.09% | 34.53% | 24.02% | 27.59% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TSLA | ORCL | SHOP | AMD | AVGO | AAPL | MSFT | NVDA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.44 |
| ORCL | 0.28 | 1.00 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.57 | 0.42 |
| SHOP | 0.38 | 0.33 | 1.00 | 0.46 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.50 |
| AMD | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 1.00 | 0.51 | 0.46 | 0.50 | 0.67 |
| AVGO | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.51 | 1.00 | 0.59 | 0.56 | 0.61 |
| AAPL | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.59 | 1.00 | 0.66 | 0.57 |
| MSFT | 0.41 | 0.57 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.66 | 1.00 | 0.61 |
| NVDA | 0.44 | 0.42 | 0.50 | 0.67 | 0.61 | 0.57 | 0.61 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Outperformers за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outperformers | 0.62% | 0.82% | 0.63% | 0.82% | 1.05% | 1.20% | 0.98% | 1.09% | 1.16% | 1.18% | 1.34% | 1.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.22% | 3.08% | 2.35% | 3.30% | 4.01% | 3.65% | 2.36% | 1.88% | 1.54% | 1.71% | 2.43% | 2.56% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.32% | 1.58% | 1.42% | 1.55% | 1.83% | 1.82% | 1.67% | 1.74% | 1.77% | 1.23% | 0.73% | 1.48% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
Комиссия
Комиссия Outperformers составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.28 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.56 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | ||||
ORCL Oracle Corporation | 2.29 | ||||
SHOP Shopify Inc. | 1.12 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Outperformers с января 2010 показал максимальную просадку в 48.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 163 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.81% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 163 | 9 июн. 2023 г. | 389 |
| -37.43% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -26.53% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -21.97% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 24 | 17 мар. 2016 г. | 54 |
| -20.21% | 18 июн. 2015 г. | 48 | 25 авг. 2015 г. | 71 | 4 дек. 2015 г. | 119 |
График волатильности
Текущая волатильность Outperformers составляет 7.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.