High Yield!

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CCI Crown Castle International Corp.	Real Estate	12.5%
MPW Medical Properties Trust, Inc.	Real Estate	12.5%
VNO Vornado Realty Trust	Real Estate	12.5%
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	Real Estate	12.5%
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc.	Real Estate	12.5%
SPG Simon Property Group, Inc.	Real Estate	12.5%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	12.5%
WPC W. P. Carey Inc.	Real Estate	12.5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Yield! и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

High Yield!

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

High Yield! на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -8.53% с начала года и доходность в 2.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-5.04%	4.58%	11.69%	16.58%	8.16%	9.06%
High Yield!	-7.83%	-0.25%	-8.53%	-5.60%	1.44%	2.63%
Активы портфеля:
CCI Crown Castle International Corp.	-7.37%	-29.93%	-30.10%	-35.11%	0.17%	2.00%
MPW Medical Properties Trust, Inc.	-26.58%	-31.96%	-48.66%	-49.31%	-12.26%	-8.43%
VNO Vornado Realty Trust	-10.24%	44.58%	7.48%	-1.20%	-16.47%	-14.69%
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	-0.24%	28.51%	25.00%	20.49%	8.87%	9.05%
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc.	5.49%	30.33%	18.18%	15.08%	-0.86%	1.28%
SPG Simon Property Group, Inc.	-7.43%	-2.84%	-6.56%	22.50%	-3.89%	-2.03%
VICI VICI Properties Inc.	-6.30%	-9.12%	-8.13%	-1.37%	11.97%	13.15%
WPC W. P. Carey Inc.	-16.47%	-26.60%	-28.10%	-20.89%	2.57%	1.47%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023			-5.91%	-0.40%	-4.18%	8.89%	6.67%	-5.34%	-4.40%

Коэффициент Шарпа

High Yield! на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.14. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Коэффициент Шарпа High Yield! находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.

High Yield!

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Yield! за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.51%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
High Yield!	8.51%	7.96%	6.22%	7.11%	7.21%	8.41%	7.84%	7.64%	7.98%	6.47%	7.18%	8.00%
Активы портфеля:
CCI Crown Castle International Corp.	6.88%	4.59%	2.83%	3.45%	3.70%	4.68%	4.35%	5.34%	5.18%	3.31%	0.00%	0.00%
MPW Medical Properties Trust, Inc.	19.50%	11.39%	5.60%	6.18%	6.35%	8.63%	10.35%	11.83%	13.09%	11.21%	12.98%	13.89%
VNO Vornado Realty Trust	4.12%	10.36%	5.53%	7.31%	8.39%	5.30%	4.06%	3.36%	3.61%	3.64%	4.96%	7.32%
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	8.22%	10.27%	10.63%	9.35%	8.61%	11.07%	14.92%	13.21%	11.72%	10.29%	13.14%	15.83%
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc.	8.80%	10.40%	10.38%	9.84%	11.64%	16.43%	15.20%	12.20%	15.34%	10.28%	11.36%	13.96%
SPG Simon Property Group, Inc.	7.02%	6.16%	4.08%	8.19%	6.95%	6.17%	5.73%	5.26%	4.62%	4.21%	4.83%	4.22%
VICI VICI Properties Inc.	5.53%	4.81%	5.00%	5.63%	5.56%	6.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WPC W. P. Carey Inc.	7.99%	5.70%	5.68%	6.92%	6.46%	8.22%	8.15%	9.89%	10.26%	8.86%	10.16%	8.80%

Комиссия

Комиссия High Yield! составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
CCI Crown Castle International Corp.	-1.17
MPW Medical Properties Trust, Inc.	-1.00
VNO Vornado Realty Trust	-0.00
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	0.95
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc.	0.45
SPG Simon Property Group, Inc.	0.94
VICI VICI Properties Inc.	0.12
WPC W. P. Carey Inc.	-0.77

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CCI	VICI	SPG	VNO	WPC	OHI	MPW	SBRA
CCI	1.00	0.38	0.33	0.33	0.53	0.38	0.49	0.37
VICI	0.38	1.00	0.51	0.48	0.55	0.50	0.52	0.50
SPG	0.33	0.51	1.00	0.69	0.53	0.55	0.54	0.59
VNO	0.33	0.48	0.69	1.00	0.54	0.55	0.58	0.60
WPC	0.53	0.55	0.53	0.54	1.00	0.60	0.64	0.60
OHI	0.38	0.50	0.55	0.55	0.60	1.00	0.63	0.78
MPW	0.49	0.52	0.54	0.58	0.64	0.63	1.00	0.64
SBRA	0.37	0.50	0.59	0.60	0.60	0.78	0.64	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

High Yield!

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

High Yield! с января 2010 показал максимальную просадку в 51.42%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 275 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-51.42%	24 февр. 2020 г.	18	18 мар. 2020 г.	275	21 апр. 2021 г.	293
-31.1%	5 янв. 2022 г.	305	23 мар. 2023 г.	—	—	—
-13.28%	7 дек. 2018 г.	12	24 дек. 2018 г.	22	28 янв. 2019 г.	34
-11.21%	15 июн. 2021 г.	119	1 дек. 2021 г.	23	4 янв. 2022 г.	142
-11.2%	19 дек. 2017 г.	35	8 февр. 2018 г.	76	30 мая 2018 г.	111

График волатильности

Текущая волатильность High Yield! составляет 6.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

High Yield!

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля