PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Final Balanced Portfolio

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

This portfolio aims to provide steady returns of the SP500, with a higher dividend yield and much less volatility

Распределение активов


VOO 20%MGK 15%COWZ 15%ARCC 15%JPM 10%SPYI 10%VICI 10%ENB 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities

15%

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities

15%

ARCC
Ares Capital Corporation
Financial Services

15%

JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services

10%

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend

10%

VICI
VICI Properties Inc.
Real Estate

10%

ENB
Enbridge Inc.
Energy

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Final Balanced Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
26.65%
27.66%
Final Balanced Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 авг. 2022 г., начальной даты SPYI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Final Balanced Portfolio3.89%2.39%13.15%22.66%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.14%16.40%30.22%14.66%12.76%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
8.83%6.80%26.82%34.28%15.29%15.63%
ENB
Enbridge Inc.
-3.39%-3.09%3.14%-2.85%5.27%3.23%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
4.91%2.67%9.04%20.11%N/AN/A
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
9.30%4.90%22.10%52.69%19.55%15.69%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
3.10%3.22%8.37%14.64%14.98%N/A
VICI
VICI Properties Inc.
-5.74%-1.15%1.12%-4.98%12.66%N/A
ARCC
Ares Capital Corporation
0.40%-2.19%9.73%15.21%13.26%11.09%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.65%
20233.94%-1.75%-2.98%-2.56%7.99%4.74%

Коэффициент Шарпа

Final Balanced Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.88

Коэффициент Шарпа Final Balanced Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024February
1.88
2.23
Final Balanced Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Final Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Final Balanced Portfolio4.37%4.40%3.76%2.71%3.35%3.11%3.34%2.69%2.42%2.75%2.42%2.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.23%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
ENB
Enbridge Inc.
7.60%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%5.22%4.73%3.78%4.51%2.47%2.83%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
11.76%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.46%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.87%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.
5.36%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.55%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%

Комиссия

Комиссия Final Balanced Portfolio составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.03%
0.00%2.15%
0.68%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Final Balanced Portfolio
1.88
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.82
ENB
Enbridge Inc.
-0.15
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
2.15
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
3.13
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
0.96
VICI
VICI Properties Inc.
-0.28
ARCC
Ares Capital Corporation
0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VICIJPMENBARCCMGKCOWZSPYIVOO
VICI1.000.430.510.480.380.590.500.54
JPM0.431.000.470.460.460.640.600.63
ENB0.510.471.000.540.410.710.530.57
ARCC0.480.460.541.000.530.610.560.62
MGK0.380.460.410.531.000.580.860.93
COWZ0.590.640.710.610.581.000.680.77
SPYI0.500.600.530.560.860.681.000.92
VOO0.540.630.570.620.930.770.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
Final Balanced Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Final Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 12.82%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.82%13 сент. 2022 г.1430 сент. 2022 г.3823 нояб. 2022 г.52
-8.92%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.2330 нояб. 2023 г.89
-7.95%8 февр. 2023 г.2515 мар. 2023 г.552 июн. 2023 г.80
-6.22%1 дек. 2022 г.1319 дек. 2022 г.2223 янв. 2023 г.35
-2.33%16 июн. 2023 г.523 июн. 2023 г.530 июн. 2023 г.10

График волатильности

Текущая волатильность Final Balanced Portfolio составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.08%
3.90%
Final Balanced Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев