The Boring Portfolio #3 (boosted)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	40%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	35%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	20%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	Leveraged Equities, Semiconductors	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Boring Portfolio #3 (boosted) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

The Boring Portfolio #3 (boosted) на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 33.74% с начала года и доходность в 20.88% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель The Boring Portfolio #3 (boosted)	3.62%	3.91%	33.74%	32.50%	56.64%	35.24%	21.13%	20.88%
Активы портфеля:
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	15.83%	19.50%	403.07%	340.59%	1,006.21%	112.77%	42.03%	61.24%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	2.50%	2.83%	24.29%	22.86%	39.53%	40.28%	23.06%	20.38%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.23%	0.22%	8.70%	8.75%	24.79%	21.35%	13.42%	15.27%
VT Vanguard Total World Stock ETF	0.52%	-0.45%	9.77%	10.59%	25.47%	19.82%	10.54%	12.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении The Boring Portfolio #3 (boosted) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.99%	0.48%	-7.07%	21.83%	16.30%	-2.79%							33.74%
2025	3.56%	-1.25%	-6.26%	0.13%	8.55%	7.05%	1.92%	1.98%	4.91%	3.36%	-1.28%	0.38%	24.59%
2024	2.40%	8.58%	3.90%	-5.26%	6.94%	4.98%	-1.09%	2.03%	1.60%	-1.73%	5.06%	-2.33%	27.02%
2023	6.66%	-3.21%	4.31%	-0.16%	1.16%	7.20%	4.23%	-2.67%	-5.15%	-4.06%	12.48%	8.89%	31.79%
2022	-6.83%	-2.73%	2.62%	-9.45%	1.04%	-9.01%	8.33%	-4.09%	-8.87%	9.41%	6.10%	-4.53%	-18.77%
2021	0.14%	1.97%	2.53%	4.33%	0.78%	4.18%	1.48%	3.37%	-5.04%	7.09%	0.07%	3.71%	26.98%

Метрики бенчмарка

The Boring Portfolio #3 (boosted) has an annualized alpha of 5.22%, beta of 1.11, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2015.

This portfolio captured 130.70% of S&P 500 Index gains and 103.21% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 5.22% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.11 and R2 of 0.90, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 5.22%

Бета: 1.11

R²: 0.90

Участие в росте: 130.70%

Участие в снижении: 103.21%

Комиссия

Комиссия The Boring Portfolio #3 (boosted) составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

The Boring Portfolio #3 (boosted) имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Boring Portfolio #3 (boosted) и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.50	1.94	+0.56
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.03	2.63	+0.40
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.47	1.35	+0.12
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.63	2.59	+2.04
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	19.42	11.84	+7.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	97	9.42	4.27	1.61	23.39	78.42
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	71	2.13	2.81	1.39	3.13	12.02
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	69	2.06	2.78	1.38	2.80	12.93
VT Vanguard Total World Stock ETF	65	1.96	2.68	1.36	2.64	11.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

The Boring Portfolio #3 (boosted) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.50
За 5 лет: 1.01
За 10 лет: 0.98
За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность The Boring Portfolio #3 (boosted) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.09%	1.22%	1.25%	1.71%	1.85%	1.15%	1.41%	1.78%	1.86%	1.48%	2.28%	1.52%
Активы портфеля:
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.04%	0.34%	1.18%	0.51%	1.07%	0.04%	0.05%	0.38%	1.30%	0.09%	4.84%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.69%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.00%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.63%	1.82%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

The Boring Portfolio #3 (boosted) показал максимальную просадку в 35.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка The Boring Portfolio #3 (boosted) составляет 7.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-35.41%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 15d	5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-27.52%сент. 2022 г.	8mo 28d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-21.99%дек. 2018 г.	2mo 23d	3mo 12d	6mo 5dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-21.06%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 3d	3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-14.42%февр. 2016 г.	2mo 11d	3mo 23d	6mo 4dдек. 2015 г. - июнь 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.07	1.06	1.06	1.06	1.07

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.07, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция The Boring Portfolio #3 (boosted) с S&P 500 Index

Корреляция The Boring Portfolio #3 (boosted) с S&P 500 Index составляет 0.90 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.94
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.94
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.	0.94

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPY: 1.00, а самая низкая у SOXL: 0.77.

SOXL

0.77

SPMO

0.78

0.95

SPY

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. The Boring Portfolio #3 (boosted). Самая высокая корреляция с портфелем у SPY: 0.94, а самая низкая у SPMO: 0.86.

SPMO

0.86

SOXL

0.88

0.93

SPY

0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SPMO	SOXL	VT	SPY
SPMO	1.00	0.66	0.74	0.78
SOXL	0.66	1.00	0.76	0.77
VT	0.74	0.76	1.00	0.95
SPY	0.78	0.77	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 окт. 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю The Boring Portfolio #3 (boosted)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в The Boring Portfolio #3 (boosted) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации