GG1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | Government Bonds | 10% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | Precious Metals | 32% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 32% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | Technology Equities | 26% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в GG1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 февр. 2019 г., начальной даты IB01.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| GG1 | 35.33% | 3.19% | 7.85% | 31.51% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 47.25% | 3.57% | 12.77% | 40.72% | 24.61% | N/A |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 4.59% | 0.50% | 2.66% | 4.94% | N/A | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 60.13% | 7.30% | 10.65% | 49.87% | 33.30% | 26.46% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 5.77% | 0.51% | 2.44% | 9.25% | 10.15% | 7.35% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.03% | 2.44% | 3.40% | -1.45% | -5.48% | 0.72% | 8.75% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GG1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG1 | 0.47% | 0.76% | 0.33% | 0.44% | 1.92% | 1.20% | 0.91% | 0.51% | 1.37% | 0.74% | 0.99% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.48% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% | 7.44% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия GG1 составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 2.01 | ||||
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 12.07 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.90 | ||||
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.80 |
Таблица корреляции активов
| IB01.L | SGLP.L | SMH | IITU.L | |
|---|---|---|---|---|
| IB01.L | 1.00 | 0.08 | 0.01 | 0.05 |
| SGLP.L | 0.08 | 1.00 | 0.06 | 0.08 |
| SMH | 0.01 | 0.06 | 1.00 | 0.57 |
| IITU.L | 0.05 | 0.08 | 0.57 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GG1 показал максимальную просадку в 27.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 157 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.43% | 4 янв. 2022 г. | 203 | 14 окт. 2022 г. | 157 | 26 мая 2023 г. | 360 |
| -21.14% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 52 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -9.51% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 34 | 26 апр. 2021 г. | 49 |
| -8.17% | 20 июл. 2023 г. | 54 | 3 окт. 2023 г. | 30 | 14 нояб. 2023 г. | 84 |
| -7.83% | 25 апр. 2019 г. | 24 | 29 мая 2019 г. | 20 | 26 июн. 2019 г. | 44 |
График волатильности
Текущая волатильность GG1 составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.