PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
New Kitty
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


JEPI 24.09%SCHD 23.61%JEPQ 22.64%MGK 20.47%SMH 9.19%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

24.09%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

22.64%

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities

20.47%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

23.61%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

9.19%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New Kitty и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
17.99%
19.38%
New Kitty
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
New Kitty6.27%-3.38%17.98%24.21%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.95%-2.03%14.29%9.99%11.48%11.18%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
18.83%-8.72%44.90%69.27%31.87%28.47%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
4.24%-1.32%10.81%10.42%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
6.64%-3.21%16.44%28.05%N/AN/A
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
6.01%-4.92%20.47%35.55%16.97%15.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.24%4.71%2.96%
2023-4.35%-1.94%8.17%4.33%

Комиссия

Комиссия New Kitty составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


New Kitty
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа New Kitty, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино New Kitty, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега New Kitty, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара New Kitty, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина New Kitty, с текущим значением в 10.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.871.301.150.832.87
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.423.291.394.5812.88
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.422.021.261.586.34
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.523.421.474.2516.82
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
2.193.021.373.5112.24

Коэффициент Шарпа

New Kitty на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.16

Коэффициент Шарпа New Kitty находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.16
1.92
New Kitty
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New Kitty за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
New Kitty4.87%5.27%6.11%2.42%2.40%1.43%1.30%1.13%1.14%1.39%1.09%1.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.44%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.50%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.57%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.26%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.48%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.58%
-3.50%
New Kitty
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

New Kitty показал максимальную просадку в 16.36%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.

Текущая просадка New Kitty составляет 3.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.36%17 авг. 2022 г.4012 окт. 2022 г.13628 апр. 2023 г.176
-13.12%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-8.56%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.79
-5.67%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.
-2.14%2 мая 2023 г.34 мая 2023 г.917 мая 2023 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New Kitty составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.62%
3.58%
New Kitty
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDJEPISMHMGKJEPQ
SCHD1.000.860.610.670.67
JEPI0.861.000.560.700.73
SMH0.610.561.000.850.86
MGK0.670.700.851.000.97
JEPQ0.670.730.860.971.00