2023-2024 вар4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 14.29% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 14.29% |
MOD Modine Manufacturing Company | Consumer Cyclical | 14.29% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 14.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 14.29% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 14.29% |
LYTS LSI Industries Inc. | Technology | 14.29% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023-2024 вар4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.35% | N/A |
| 2023-2024 вар4 | 4.63% | 44.87% | 101.67% | 176.59% | 86.60% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AEHR Aehr Test Systems | 10.98% | 24.19% | 125.77% | 196.80% | 225.89% | N/A |
GOOGL Alphabet Inc. | 4.18% | 29.38% | 51.58% | 32.23% | 20.40% | N/A |
MOD Modine Manufacturing Company | 4.01% | 100.49% | 124.52% | 198.06% | 86.88% | N/A |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 27.17% | 48.12% | 141.29% | 395.05% | 8.99% | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | -10.06% | 59.61% | 189.13% | 220.77% | 46.18% | N/A |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.93% | 32.51% | 43.62% | 95.43% | 44.33% | N/A |
LYTS LSI Industries Inc. | -3.89% | 12.78% | 26.14% | 102.04% | 30.77% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| NVO | LYTS | MNSO | MOD | AEHR | GOOGL | NVDA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO | 1.00 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 0.26 |
| LYTS | 0.10 | 1.00 | 0.16 | 0.32 | 0.23 | 0.12 | 0.14 |
| MNSO | 0.12 | 0.16 | 1.00 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| MOD | 0.12 | 0.32 | 0.23 | 1.00 | 0.34 | 0.29 | 0.31 |
| AEHR | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 1.00 | 0.41 | 0.50 |
| GOOGL | 0.29 | 0.12 | 0.26 | 0.29 | 0.41 | 1.00 | 0.62 |
| NVDA | 0.26 | 0.14 | 0.28 | 0.31 | 0.50 | 0.62 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023-2024 вар4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 вар4 | 0.97% | 0.77% | 0.99% | 0.66% | 0.89% | 1.42% | 0.79% | 0.91% | 0.51% | 1.01% | 0.90% | 1.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 3.23% | 1.63% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
NVO Novo Nordisk A/S | 2.19% | 2.01% | 2.30% | 2.02% | 2.36% | 2.24% | 1.76% | 3.41% | 1.11% | 1.75% | 1.52% | 1.41% |
LYTS LSI Industries Inc. | 1.31% | 1.65% | 3.02% | 2.48% | 3.61% | 7.25% | 3.46% | 2.51% | 1.23% | 3.54% | 2.69% | 7.87% |
Комиссия
Комиссия 2023-2024 вар4 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 2.04 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.87 | ||||
MOD Modine Manufacturing Company | 3.42 | ||||
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.25 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.98 | ||||
NVO Novo Nordisk A/S | 3.09 | ||||
LYTS LSI Industries Inc. | 2.03 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2023-2024 вар4 с января 2010 показал максимальную просадку в 38.80%, зарегистрированную 24 мая 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 120 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.8% | 5 нояб. 2021 г. | 138 | 24 мая 2022 г. | 120 | 14 нояб. 2022 г. | 258 |
| -15.59% | 17 февр. 2021 г. | 26 | 24 мар. 2021 г. | 52 | 8 июн. 2021 г. | 78 |
| -13.67% | 22 июл. 2021 г. | 19 | 17 авг. 2021 г. | 13 | 3 сент. 2021 г. | 32 |
| -9.96% | 19 окт. 2020 г. | 8 | 28 окт. 2020 г. | 7 | 6 нояб. 2020 г. | 15 |
| -9.59% | 5 дек. 2022 г. | 20 | 3 янв. 2023 г. | 4 | 9 янв. 2023 г. | 24 |
График волатильности
Текущая волатильность 2023-2024 вар4 составляет 7.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.