###_main__ (copy backtest)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	40%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	30%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	15%
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	10%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	Leveraged Equities, Semiconductors	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ###_main__ (copy backtest) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

###_main__ (copy backtest) на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 29.75% с начала года и доходность в 20.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель ###_main__ (copy backtest)	3.60%	4.91%	29.75%	28.48%	45.37%	32.75%	21.48%	20.63%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	0.01%	0.29%	1.54%	1.78%	3.88%	4.62%	3.42%	2.19%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.23%	2.32%	-3.11%	-2.06%	-1.32%	13.25%	11.03%	13.14%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	15.83%	19.50%	403.07%	340.59%	1,006.21%	112.77%	42.03%	61.24%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	2.50%	2.83%	24.29%	22.86%	39.53%	40.28%	23.06%	20.38%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.23%	0.22%	8.70%	8.75%	24.79%	21.35%	13.42%	15.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ###_main__ (copy backtest) закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.39%	1.32%	-6.16%	18.25%	15.60%	-1.53%							29.75%
2025	3.52%	1.90%	-3.56%	0.13%	4.16%	4.07%	0.74%	2.67%	3.69%	1.16%	0.53%	-0.57%	19.74%
2024	4.93%	9.09%	3.53%	-5.57%	6.59%	4.03%	0.25%	3.80%	-0.25%	-1.42%	5.66%	-3.01%	30.12%
2023	3.55%	-2.64%	3.51%	1.18%	0.74%	6.81%	3.73%	-0.71%	-4.14%	-3.63%	10.58%	6.83%	27.67%
2022	-3.65%	-0.62%	5.03%	-8.68%	0.09%	-9.93%	8.37%	-4.41%	-6.14%	10.00%	5.16%	-3.39%	-10.05%
2021	-0.23%	2.34%	3.14%	5.04%	1.77%	2.50%	1.25%	3.38%	-4.81%	6.65%	-0.14%	4.56%	28.05%

Метрики бенчмарка

###_main__ (copy backtest) has an annualized alpha of 6.78%, beta of 0.96, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2015.

This portfolio captured 116.80% of S&P 500 Index gains but only 87.84% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.78% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.96 and R2 of 0.87, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 6.78%

Бета: 0.96

R²: 0.87

Участие в росте: 116.80%

Участие в снижении: 87.84%

Комиссия

Комиссия ###_main__ (copy backtest) составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

BIL

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

###_main__ (copy backtest) имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ###_main__ (copy backtest) и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.32	1.94	+0.38
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.95	2.63	+0.33
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.46	1.35	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.39	2.59	+1.80
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	20.73	11.84	+8.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.64	174.66	88.16	356.40	2,826.06
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	35	-0.09	-0.03	1.00	-0.14	-0.30
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	97	9.42	4.27	1.61	23.39	78.42
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	71	2.13	2.81	1.39	3.13	12.02
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	69	2.06	2.78	1.38	2.80	12.93

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

###_main__ (copy backtest) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.32
За 5 лет: 1.19
За 10 лет: 1.10
За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ###_main__ (copy backtest) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.81%	0.88%	0.94%	1.38%	1.10%	0.39%	0.77%	1.04%	0.96%	0.65%	1.33%	0.45%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	3.86%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.04%	0.34%	1.18%	0.51%	1.07%	0.04%	0.05%	0.38%	1.30%	0.09%	4.84%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.69%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.00%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

###_main__ (copy backtest) показал максимальную просадку в 30.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка ###_main__ (copy backtest) составляет 7.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-30.61%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 22d	5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-21.45%сент. 2022 г.	6mo	9mo 10d	1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-19.64%дек. 2018 г.	3mo 4d	3mo 23d	6mo 27dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.00%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 8d	2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Коррекция 2024 года2024	-12.19%авг. 2024 г.	19d	2mo 7d	2mo 26dиюль 2024 г. - окт. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.34	1.21	1.17	1.14	1.15

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.15, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция ###_main__ (copy backtest) с S&P 500 Index

Корреляция ###_main__ (copy backtest) с S&P 500 Index составляет 0.85 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.90
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.92
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.92
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.	0.91

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPY: 1.00, а самая низкая у BIL: 0.00.

0.00

0.63

0.77

0.78

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. ###_main__ (copy backtest). Самая высокая корреляция с портфелем у SPY: 0.91, а самая низкая у BIL: 0.01.

0.01

0.68

0.83

0.86

0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	BRK-B	SOXL	SPMO	SPY
BIL	1.00	-0.00	0.01	0.02	0.00
BRK-B	-0.00	1.00	0.37	0.43	0.63
SOXL	0.01	0.37	1.00	0.66	0.77
SPMO	0.02	0.43	0.66	1.00	0.78
SPY	0.00	0.63	0.77	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 окт. 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю ###_main__ (copy backtest)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в ###_main__ (copy backtest) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации