VK1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 6.67% |
PCAR PACCAR Inc | Industrials | 6.67% |
TJX The TJX Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 6.67% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
HZNP Horizon Therapeutics Public Limited Company | Healthcare | 6.67% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 6.67% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 6.67% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 6.67% |
ET Energy Transfer LP | Energy | 6.67% |
LVS Las Vegas Sands Corp. | Consumer Cyclical | 6.67% |
FSLR First Solar, Inc. | Technology | 6.67% |
COTY Coty Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | Energy | 6.67% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 6.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VK1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
VK1 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 33.73% с начала года и доходность в 23.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| VK1 | -0.40% | 23.35% | 33.73% | 74.85% | 24.61% | 23.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
LLY Eli Lilly and Company | 0.46% | 64.57% | 51.69% | 78.65% | 41.60% | 29.40% |
PCAR PACCAR Inc | 0.83% | 22.31% | 30.02% | 58.40% | 17.10% | 12.46% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 0.96% | 20.05% | 13.34% | 47.86% | 11.74% | 13.92% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -10.19% | 112.71% | 187.15% | 341.23% | 64.13% | 33.18% |
WMT Walmart Inc. | 3.48% | 15.34% | 15.82% | 26.74% | 13.27% | 10.45% |
HZNP Horizon Therapeutics Public Limited Company | 8.72% | 6.53% | 1.59% | 83.60% | 43.31% | 42.17% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -1.02% | 18.39% | 11.09% | 37.72% | 7.77% | 14.09% |
ORCL Oracle Corporation | -3.44% | 24.85% | 34.93% | 71.73% | 18.28% | 14.19% |
NFLX Netflix, Inc. | -6.66% | 15.66% | 28.80% | 67.75% | 0.55% | 24.14% |
ET Energy Transfer LP | 6.80% | 24.01% | 25.11% | 43.99% | 4.46% | 6.39% |
LVS Las Vegas Sands Corp. | -14.20% | -15.46% | -4.41% | 29.54% | -3.74% | -0.57% |
FSLR First Solar, Inc. | -6.86% | -23.05% | 8.45% | 25.11% | 26.53% | 14.96% |
COTY Coty Inc. | 7.52% | 2.33% | 38.67% | 60.84% | -0.47% | -0.94% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 6.87% | 24.53% | 34.21% | 71.88% | 16.60% | 20.68% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.40% | 27.14% | 15.72% | 69.92% | 14.97% | 15.66% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| HZNP | LLY | WMT | NFLX | COTY | SMCI | ET | FSLR | MPC | LVS | TJX | ORCL | CAT | PCAR | JPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZNP | 1.00 | 0.27 | 0.10 | 0.26 | 0.13 | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
| LLY | 0.27 | 1.00 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.21 | 0.25 | 0.25 |
| WMT | 0.10 | 0.26 | 1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.36 | 0.33 | 0.25 | 0.29 | 0.26 |
| NFLX | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 1.00 | 0.20 | 0.26 | 0.18 | 0.33 | 0.19 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| COTY | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.36 |
| SMCI | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.26 | 0.25 | 1.00 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| ET | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.45 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.43 | 0.35 | 0.38 |
| FSLR | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 0.33 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 1.00 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.33 |
| MPC | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.29 | 0.27 | 0.45 | 0.29 | 1.00 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.48 | 0.43 | 0.48 |
| LVS | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 1.00 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.46 |
| TJX | 0.20 | 0.24 | 0.36 | 0.27 | 0.35 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 |
| ORCL | 0.21 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 1.00 | 0.40 | 0.42 | 0.44 |
| CAT | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.35 | 0.43 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.38 | 0.40 | 1.00 | 0.64 | 0.58 |
| PCAR | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.64 | 1.00 | 0.57 |
| JPM | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.58 | 0.57 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VK1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1.59% | 1.67% | 1.73% | 2.93% | 2.96% | 3.50% | 2.54% | 2.80% | 3.36% | 2.18% | 2.13% | 3.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LLY Eli Lilly and Company | 0.79% | 1.08% | 1.26% | 1.82% | 2.08% | 2.10% | 2.73% | 3.16% | 2.77% | 3.41% | 4.76% | 5.11% |
PCAR PACCAR Inc | 3.39% | 4.24% | 3.32% | 2.49% | 5.04% | 6.31% | 3.79% | 3.10% | 6.37% | 3.73% | 4.03% | 5.05% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.41% | 1.46% | 1.41% | 0.35% | 1.52% | 1.77% | 1.70% | 1.45% | 1.27% | 1.10% | 0.99% | 1.20% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 1.40% | 1.60% | 1.56% | 1.56% | 1.89% | 2.42% | 2.29% | 3.29% | 3.74% | 2.69% | 2.95% | 2.94% |
HZNP Horizon Therapeutics Public Limited Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.74% | 3.05% | 2.46% | 3.06% | 2.65% | 2.93% | 2.25% | 2.58% | 3.17% | 3.19% | 3.05% | 3.53% |
ORCL Oracle Corporation | 1.32% | 1.58% | 1.42% | 1.55% | 1.83% | 1.82% | 1.67% | 1.74% | 1.77% | 1.23% | 0.73% | 1.48% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 8.59% | 7.88% | 8.60% | 21.52% | 13.54% | 14.34% | 11.12% | 10.51% | 14.57% | 5.33% | 6.70% | 12.05% |
LVS Las Vegas Sands Corp. | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 4.57% | 6.21% | 4.73% | 6.36% | 7.38% | 4.52% | 2.40% | 11.25% |
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COTY Coty Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 4.49% | 8.05% | 2.76% | 2.47% | 1.12% | 1.12% | 1.54% | 0.00% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.95% | 2.18% | 3.79% | 6.10% | 4.05% | 3.72% | 2.82% | 3.40% | 2.87% | 2.72% | 2.29% | 2.65% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.79% | 1.96% | 2.15% | 2.40% | 2.80% | 2.90% | 2.26% | 3.93% | 5.33% | 3.63% | 2.49% | 3.71% |
Комиссия
Комиссия VK1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 3.11 | ||||
PCAR PACCAR Inc | 2.29 | ||||
TJX The TJX Companies, Inc. | 2.26 | ||||
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.36 | ||||
WMT Walmart Inc. | 1.35 | ||||
HZNP Horizon Therapeutics Public Limited Company | 2.00 | ||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.38 | ||||
ORCL Oracle Corporation | 2.29 | ||||
NFLX Netflix, Inc. | 1.35 | ||||
ET Energy Transfer LP | 1.23 | ||||
LVS Las Vegas Sands Corp. | 0.67 | ||||
FSLR First Solar, Inc. | 0.41 | ||||
COTY Coty Inc. | 1.22 | ||||
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.97 | ||||
CAT Caterpillar Inc. | 2.10 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VK1 с января 2010 показал максимальную просадку в 35.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.76% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -23.22% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 101 |
| -21.85% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 197 | 21 нояб. 2016 г. | 358 |
| -18.88% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 90 | 25 окт. 2022 г. | 242 |
| -11.22% | 6 мая 2019 г. | 72 | 15 авг. 2019 г. | 50 | 25 окт. 2019 г. | 122 |
График волатильности
Текущая волатильность VK1 составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.