PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

HSASMHSCHGSCHD

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


FTEC 34%SCHG 33%SCHD 33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Technology Equities

34%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

33%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HSASMHSCHGSCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
379.81%
193.20%
HSASMHSCHGSCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC

Доходность по периодам

HSASMHSCHGSCHD на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 7.62% с начала года и доходность в 16.00% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
HSASMHSCHGSCHD7.62%3.48%15.38%34.46%19.16%16.03%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
11.08%4.42%20.16%49.85%19.82%15.79%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.52%11.36%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
9.14%4.46%19.27%48.08%23.84%20.16%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.64%4.53%
2023-1.54%-5.28%-2.18%10.29%5.15%

Коэффициент Шарпа

HSASMHSCHGSCHD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.70

Коэффициент Шарпа HSASMHSCHGSCHD находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.70
2.44
HSASMHSCHGSCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HSASMHSCHGSCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HSASMHSCHGSCHD1.50%1.57%1.62%1.27%1.50%1.60%1.84%1.53%1.80%1.81%1.60%1.23%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.71%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Комиссия

Комиссия HSASMHSCHGSCHD составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
HSASMHSCHGSCHD
2.70
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
3.39
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
2.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDFTECSCHG
SCHD1.000.690.71
FTEC0.691.000.95
SCHG0.710.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
HSASMHSCHGSCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HSASMHSCHGSCHD показал максимальную просадку в 32.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-28.12%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.2918 дек. 2023 г.491
-20.62%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.672 апр. 2019 г.123
-13.21%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.94
-12.38%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.114

График волатильности

Текущая волатильность HSASMHSCHGSCHD составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.06%
3.47%
HSASMHSCHGSCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев