PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Jey can

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


XIU.TO 75%XEQT.TO 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
Large Cap Growth Equities

75%

XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
Global Equities

25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jey can и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.97%
13.40%
Jey can
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2019 г., начальной даты XEQT.TO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Jey can0.18%1.43%10.98%8.57%N/AN/A
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
4.09%3.26%11.37%14.47%N/AN/A
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
1.72%1.81%10.61%7.25%9.47%7.83%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.67%
20232.73%-3.56%-3.84%-4.83%10.09%6.25%

Коэффициент Шарпа

Jey can на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.55

Коэффициент Шарпа Jey can находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.55
1.75
Jey can
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jey can за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Jey can2.83%2.89%2.80%2.24%2.69%2.45%2.39%1.94%1.99%2.39%1.99%2.01%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
2.01%2.09%2.14%1.65%1.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
3.11%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%2.65%2.68%

Комиссия

Комиссия Jey can составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
1.48
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
0.57

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XEQT.TOXIU.TO
XEQT.TO1.000.90
XIU.TO0.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-3.58%
-1.08%
Jey can
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Jey can показал максимальную просадку в 39.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

Текущая просадка Jey can составляет 3.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16820 нояб. 2020 г.191
-24.06%5 апр. 2022 г.13112 окт. 2022 г.
-7.01%15 нояб. 2021 г.131 дек. 2021 г.3017 янв. 2022 г.43
-6.56%18 янв. 2022 г.827 янв. 2022 г.3621 мар. 2022 г.44
-5.44%16 июн. 2021 г.2319 июл. 2021 г.1611 авг. 2021 г.39

График волатильности

Текущая волатильность Jey can составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.65%
3.37%
Jey can
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев