20-80 portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 60% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 20% |
MMM 3M Company | Industrials | 10% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 20-80 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
20-80 portfolio на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -2.32% с начала года и доходность в 3.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 3.97% | 11.69% | 19.60% | 7.77% | 9.55% |
| 20-80 portfolio | -5.32% | -4.79% | -2.32% | 1.66% | 0.76% | 3.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -2.76% | -5.21% | -1.72% | -0.16% | 0.06% | 1.02% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | -5.35% | 1.22% | 8.57% | 17.86% | 6.63% | 8.03% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -9.12% | -7.94% | -7.13% | -3.10% | 2.46% | 5.24% |
MMM 3M Company | -15.64% | -11.10% | -21.45% | -13.76% | -12.45% | 0.35% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.83% | 0.85% | -2.36% | 2.21% | 2.03% | -1.49% | -4.47% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 20-80 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-80 portfolio | 3.63% | 2.89% | 2.16% | 2.60% | 3.07% | 3.55% | 2.94% | 3.22% | 3.40% | 3.44% | 3.44% | 3.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.39% | 2.45% | 1.85% | 2.28% | 2.94% | 3.31% | 2.68% | 2.82% | 2.96% | 2.97% | 2.94% | 3.82% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 2.25% | 2.51% | 2.07% | 2.12% | 2.69% | 3.27% | 2.82% | 2.95% | 3.70% | 4.38% | 3.96% | 2.25% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.83% | 4.03% | 2.73% | 4.32% | 3.89% | 5.63% | 5.26% | 6.25% | 5.33% | 5.10% | 6.36% | 5.46% |
MMM 3M Company | 6.64% | 5.19% | 3.63% | 3.78% | 3.80% | 3.44% | 2.47% | 3.14% | 3.53% | 2.77% | 2.47% | 3.55% |
Комиссия
Комиссия 20-80 portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.05 | ||||
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0.68 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.09 | ||||
MMM 3M Company | -0.54 |
Таблица корреляции активов
| AGG | VWRL.L | MMM | VNQ | |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 1.00 | -0.02 | -0.08 | 0.17 |
| VWRL.L | -0.02 | 1.00 | 0.44 | 0.38 |
| MMM | -0.08 | 0.44 | 1.00 | 0.44 |
| VNQ | 0.17 | 0.38 | 0.44 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
20-80 portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 21.75%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.75% | 7 сент. 2021 г. | 292 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.57% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 77 |
| -6.88% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 43 | 25 февр. 2019 г. | 277 |
| -5.97% | 16 апр. 2015 г. | 197 | 20 янв. 2016 г. | 42 | 18 мар. 2016 г. | 239 |
| -5.86% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 83 | 17 окт. 2013 г. | 106 |
График волатильности
Текущая волатильность 20-80 portfolio составляет 2.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.