PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

GSBA

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


LMT 20%YUM 20%VEEV 20%MSFT 20%COST 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials

20%

YUM
YUM! Brands, Inc.
Consumer Cyclical

20%

VEEV
Veeva Systems Inc.
Healthcare

20%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

20%

COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в GSBA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
659.35%
198.40%
GSBA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2013 г., начальной даты VEEV

Доходность по периодам

GSBA на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 7.91% с начала года и доходность в 21.11% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
GSBA7.91%4.39%14.35%28.00%20.71%21.53%
LMT
Lockheed Martin Corporation
-5.22%0.85%-3.46%-8.25%9.98%12.94%
YUM
YUM! Brands, Inc.
5.17%6.73%6.50%7.48%9.18%11.57%
VEEV
Veeva Systems Inc.
15.32%7.35%2.51%23.30%14.42%21.28%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.44%29.28%
COST
Costco Wholesale Corporation
13.70%5.63%41.30%62.45%30.23%23.47%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.50%5.59%
2023-1.26%-3.02%1.49%2.92%5.35%

Коэффициент Шарпа

GSBA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.35

Коэффициент Шарпа GSBA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.35
2.44
GSBA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GSBA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSBA1.59%1.63%1.19%1.13%1.76%1.21%1.50%2.09%1.23%1.84%1.26%1.36%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.88%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
YUM
YUM! Brands, Inc.
1.81%1.85%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEEV
Veeva Systems Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.55%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Комиссия

Комиссия GSBA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
GSBA
2.35
LMT
Lockheed Martin Corporation
-0.42
YUM
YUM! Brands, Inc.
0.65
VEEV
Veeva Systems Inc.
0.93
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
COST
Costco Wholesale Corporation
3.66

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LMTVEEVYUMCOSTMSFT
LMT1.000.180.340.300.29
VEEV0.181.000.290.290.47
YUM0.340.291.000.380.42
COST0.300.290.381.000.47
MSFT0.290.470.420.471.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.30%
0
GSBA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GSBA показал максимальную просадку в 27.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

Текущая просадка GSBA составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.70
-21.37%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.1571 июн. 2023 г.357
-19.06%1 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.104
-13.6%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.376 апр. 2016 г.67
-12.68%5 мар. 2014 г.457 мая 2014 г.8029 авг. 2014 г.125

График волатильности

Текущая волатильность GSBA составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.43%
3.47%
GSBA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев