Portfolio semana1

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Simulacion UAI

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	4.55%
LYV Live Nation Entertainment, Inc.	Communication Services	4.55%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	4.55%
INTC Intel Corporation	Technology	4.55%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	4.55%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	4.55%
STLD Steel Dynamics, Inc.	Basic Materials	4.55%
PPG PPG Industries, Inc.	Basic Materials	4.55%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4.55%
WBA		4.55%
LUV Southwest Airlines Co.	Industrials	4.55%
NDSN Nordson Corporation	Industrials	4.55%
ILMN Illumina, Inc.	Healthcare	4.55%
MRNA Moderna, Inc.	Healthcare	4.55%
FDS FactSet Research Systems Inc.	Financial Services	4.55%
MKTX MarketAxess Holdings Inc.	Financial Services	4.55%
EQIX Equinix, Inc.	Real Estate	4.55%
CSGP CoStar Group, Inc.	Real Estate	4.55%
EQT EQT Corporation	Energy	4.55%
WMB		4.55%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	4.55%
AES The AES Corporation	Utilities	4.55%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio semana1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Portfolio semana1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2018 г., начальной даты MRNA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Portfolio semana1	10.25%	9.14%	0.76%	5.70%	19.45%	N/A
Активы портфеля:
GOOG Alphabet Inc.	54.00%	2.54%	11.21%	45.44%	21.41%	17.63%
LYV Live Nation Entertainment, Inc.	22.15%	-2.43%	1.24%	19.20%	9.11%	16.36%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	99.04%	13.50%	3.20%	82.94%	46.00%	42.63%
INTC Intel Corporation	65.33%	12.61%	37.19%	53.65%	1.15%	8.62%
NKE NIKE, Inc.	0.34%	6.32%	10.23%	5.43%	10.72%	12.62%
TSLA Tesla, Inc.	97.95%	9.78%	-0.23%	40.59%	59.23%	38.44%
STLD Steel Dynamics, Inc.	17.20%	3.65%	14.96%	4.42%	31.67%	22.41%
PPG PPG Industries, Inc.	16.68%	11.70%	4.08%	12.54%	8.77%	6.11%
COST Costco Wholesale Corporation	34.81%	7.65%	18.52%	27.83%	23.76%	20.00%
WBA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LUV Southwest Airlines Co.	-11.78%	21.18%	-4.00%	-20.77%	-10.07%	5.44%
NDSN Nordson Corporation	1.48%	7.91%	3.32%	3.09%	17.24%	13.75%
ILMN Illumina, Inc.	-44.14%	2.02%	-43.68%	-46.33%	-18.89%	1.23%
MRNA Moderna, Inc.	-55.28%	12.59%	-34.84%	-56.51%	34.02%	N/A
FDS FactSet Research Systems Inc.	11.64%	-0.20%	12.14%	-0.75%	15.78%	15.76%
MKTX MarketAxess Holdings Inc.	-5.19%	17.34%	-4.85%	-6.62%	3.89%	15.97%
EQIX Equinix, Inc.	24.84%	6.10%	8.91%	19.67%	17.79%	19.92%
CSGP CoStar Group, Inc.	6.61%	6.67%	2.81%	0.00%	17.58%	16.20%
EQT EQT Corporation	11.60%	-6.92%	-2.98%	5.78%	16.16%	-1.96%
WMB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NEE NextEra Energy, Inc.	-26.57%	4.67%	-18.18%	-28.42%	7.90%	14.08%
AES The AES Corporation	-34.58%	12.33%	-7.58%	-33.61%	6.40%	5.66%

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023					-0.28%	7.61%	1.67%	-4.68%	-5.98%	-4.70%	9.09%

Коэффициент Шарпа

Portfolio semana1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Коэффициент Шарпа Portfolio semana1 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.

Portfolio semana1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio semana1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Portfolio semana1	1.63%	1.44%	1.11%	1.45%	1.32%	1.42%	1.34%	1.28%	1.84%	1.15%	1.04%	1.71%
Активы портфеля:
GOOG Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LYV Live Nation Entertainment, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTC Intel Corporation	1.73%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%	3.47%	4.22%
NKE NIKE, Inc.	1.20%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%	1.04%	1.11%	1.45%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STLD Steel Dynamics, Inc.	1.43%	1.39%	1.68%	2.71%	2.82%	2.50%	1.44%	1.57%	3.08%	2.33%	2.25%	2.91%
PPG PPG Industries, Inc.	1.76%	1.92%	1.31%	1.46%	1.48%	1.82%	1.46%	1.65%	1.43%	1.13%	1.28%	1.73%
COST Costco Wholesale Corporation	0.65%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%	8.17%
WBA	8.29%	5.13%	3.62%	4.64%	3.04%	2.46%	2.13%	1.78%	1.64%	1.71%	2.05%	2.70%
LUV Southwest Airlines Co.	2.48%	0.00%	0.00%	0.39%	1.30%	1.30%	0.73%	0.75%	0.66%	0.52%	0.69%	0.34%
NDSN Nordson Corporation	1.10%	0.98%	0.71%	0.77%	0.90%	1.09%	0.78%	0.91%	1.43%	1.03%	0.89%	0.87%
ILMN Illumina, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MRNA Moderna, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FDS FactSet Research Systems Inc.	0.86%	0.87%	0.66%	0.91%	1.04%	1.24%	1.13%	1.19%	1.05%	1.08%	1.25%	1.36%
MKTX MarketAxess Holdings Inc.	1.10%	1.00%	0.64%	0.42%	0.54%	0.80%	0.65%	0.71%	0.72%	0.89%	0.78%	4.88%
EQIX Equinix, Inc.	1.81%	1.89%	1.36%	1.49%	1.69%	2.59%	1.77%	1.96%	5.86%	3.34%	0.00%	0.00%
CSGP CoStar Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EQT EQT Corporation	1.64%	1.63%	0.00%	0.24%	1.10%	0.45%	0.24%	0.21%	0.26%	0.18%	0.15%	1.49%
WMB	5.04%	5.17%	6.30%	7.98%	6.41%	6.17%	3.94%	5.39%	9.53%	4.36%	3.73%	3.65%
NEE NextEra Energy, Inc.	3.13%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%	3.08%	3.47%
AES The AES Corporation	3.64%	2.20%	2.48%	2.44%	2.74%	3.60%	4.43%	3.79%	4.18%	1.45%	1.10%	0.37%

Комиссия

Комиссия Portfolio semana1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
GOOG Alphabet Inc.	1.40
LYV Live Nation Entertainment, Inc.	0.64
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.77
INTC Intel Corporation	1.43
NKE NIKE, Inc.	0.30
TSLA Tesla, Inc.	0.70
STLD Steel Dynamics, Inc.	0.18
PPG PPG Industries, Inc.	0.54
COST Costco Wholesale Corporation	1.51
WBA	N/A
LUV Southwest Airlines Co.	-0.67
NDSN Nordson Corporation	0.12
ILMN Illumina, Inc.	-0.99
MRNA Moderna, Inc.	-1.10
FDS FactSet Research Systems Inc.	-0.02
MKTX MarketAxess Holdings Inc.	-0.11
EQIX Equinix, Inc.	0.78
CSGP CoStar Group, Inc.	0.10
EQT EQT Corporation	0.07
WMB	N/A
NEE NextEra Energy, Inc.	-1.01
AES The AES Corporation	-0.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MRNA	EQT	MKTX	NEE	WMB	TSLA	STLD	LUV	WBA	EQIX	LYV	COST	AMD	AES	ILMN	FDS	CSGP	INTC	PPG	GOOG	NKE	NDSN
MRNA	1.00	0.11	0.25	0.18	0.09	0.20	0.07	0.09	0.18	0.23	0.14	0.22	0.28	0.17	0.30	0.21	0.26	0.22	0.14	0.22	0.22	0.21
EQT	0.11	1.00	0.05	0.08	0.50	0.15	0.34	0.24	0.30	0.07	0.21	0.12	0.19	0.23	0.14	0.13	0.11	0.22	0.23	0.17	0.19	0.25
MKTX	0.25	0.05	1.00	0.34	0.11	0.24	0.09	0.13	0.14	0.44	0.22	0.33	0.32	0.24	0.37	0.44	0.39	0.26	0.26	0.35	0.35	0.32
NEE	0.18	0.08	0.34	1.00	0.21	0.19	0.13	0.17	0.24	0.51	0.19	0.38	0.19	0.48	0.31	0.40	0.38	0.25	0.31	0.31	0.32	0.30
WMB	0.09	0.50	0.11	0.21	1.00	0.17	0.46	0.39	0.39	0.17	0.36	0.20	0.22	0.39	0.25	0.28	0.22	0.32	0.39	0.26	0.35	0.40
TSLA	0.20	0.15	0.24	0.19	0.17	1.00	0.25	0.29	0.23	0.30	0.36	0.33	0.44	0.28	0.37	0.31	0.33	0.41	0.29	0.42	0.33	0.35
STLD	0.07	0.34	0.09	0.13	0.46	0.25	1.00	0.42	0.42	0.15	0.37	0.24	0.28	0.37	0.24	0.31	0.26	0.36	0.53	0.32	0.40	0.50
LUV	0.09	0.24	0.13	0.17	0.39	0.29	0.42	1.00	0.42	0.17	0.52	0.22	0.24	0.43	0.28	0.24	0.28	0.39	0.46	0.32	0.43	0.42
WBA	0.18	0.30	0.14	0.24	0.39	0.23	0.42	0.42	1.00	0.24	0.34	0.32	0.23	0.37	0.30	0.30	0.26	0.35	0.44	0.29	0.35	0.43
EQIX	0.23	0.07	0.44	0.51	0.17	0.30	0.15	0.17	0.24	1.00	0.24	0.44	0.36	0.36	0.43	0.45	0.50	0.31	0.33	0.39	0.34	0.37
LYV	0.14	0.21	0.22	0.19	0.36	0.36	0.37	0.52	0.34	0.24	1.00	0.26	0.36	0.38	0.33	0.34	0.39	0.37	0.43	0.40	0.42	0.40
COST	0.22	0.12	0.33	0.38	0.20	0.33	0.24	0.22	0.32	0.44	0.26	1.00	0.41	0.31	0.37	0.48	0.40	0.42	0.36	0.49	0.45	0.44
AMD	0.28	0.19	0.32	0.19	0.22	0.44	0.28	0.24	0.23	0.36	0.36	0.41	1.00	0.25	0.42	0.37	0.45	0.56	0.32	0.55	0.42	0.42
AES	0.17	0.23	0.24	0.48	0.39	0.28	0.37	0.43	0.37	0.36	0.38	0.31	0.25	1.00	0.36	0.36	0.37	0.36	0.44	0.36	0.39	0.43
ILMN	0.30	0.14	0.37	0.31	0.25	0.37	0.24	0.28	0.30	0.43	0.33	0.37	0.42	0.36	1.00	0.41	0.47	0.40	0.35	0.46	0.41	0.41
FDS	0.21	0.13	0.44	0.40	0.28	0.31	0.31	0.24	0.30	0.45	0.34	0.48	0.37	0.36	0.41	1.00	0.49	0.37	0.45	0.45	0.43	0.53
CSGP	0.26	0.11	0.39	0.38	0.22	0.33	0.26	0.28	0.26	0.50	0.39	0.40	0.45	0.37	0.47	0.49	1.00	0.40	0.42	0.49	0.48	0.46
INTC	0.22	0.22	0.26	0.25	0.32	0.41	0.36	0.39	0.35	0.31	0.37	0.42	0.56	0.36	0.40	0.37	0.40	1.00	0.43	0.53	0.44	0.47
PPG	0.14	0.23	0.26	0.31	0.39	0.29	0.53	0.46	0.44	0.33	0.43	0.36	0.32	0.44	0.35	0.45	0.42	0.43	1.00	0.42	0.52	0.61
GOOG	0.22	0.17	0.35	0.31	0.26	0.42	0.32	0.32	0.29	0.39	0.40	0.49	0.55	0.36	0.46	0.45	0.49	0.53	0.42	1.00	0.49	0.45
NKE	0.22	0.19	0.35	0.32	0.35	0.33	0.40	0.43	0.35	0.34	0.42	0.45	0.42	0.39	0.41	0.43	0.48	0.44	0.52	0.49	1.00	0.54
NDSN	0.21	0.25	0.32	0.30	0.40	0.35	0.50	0.42	0.43	0.37	0.40	0.44	0.42	0.43	0.41	0.53	0.46	0.47	0.61	0.45	0.54	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Portfolio semana1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio semana1 показал максимальную просадку в 30.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 39 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.26%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	39	18 мая 2020 г.	62
-24.86%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	—	—	—
-13.38%	14 дек. 2018 г.	7	24 дек. 2018 г.	25	31 янв. 2019 г.	32
-9.09%	9 июн. 2020 г.	14	26 июн. 2020 г.	12	15 июл. 2020 г.	26
-8.27%	6 мая 2019 г.	20	3 июн. 2019 г.	26	10 июл. 2019 г.	46

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio semana1 составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Portfolio semana1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Portfolio semana1

Распределение активов

Доходность

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Дивидендный доход

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Таблица корреляции активов

График просадок

Максимальные просадки

График волатильности

0 комментариев