Portfolio semana1
Simulacion UAI
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio semana1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2018 г., начальной даты MRNA
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.30% | 4.09% | 14.29% | 35.42% | 13.95% | 11.33% |
Portfolio semana1 | 0.96% | 2.56% | 3.49% | 16.33% | 17.23% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Alphabet Inc. | 26.85% | 7.62% | 4.19% | 34.15% | 22.29% | 20.86% |
Live Nation Entertainment, Inc. | 34.60% | 12.90% | 29.85% | 44.30% | 14.86% | 17.14% |
Advanced Micro Devices, Inc. | -1.57% | -16.03% | -4.78% | 27.74% | 32.06% | 48.63% |
Intel Corporation | -49.48% | 7.42% | -16.22% | -33.06% | -13.43% | -0.28% |
NIKE, Inc. | -29.79% | -6.75% | -18.66% | -30.08% | -2.39% | 6.06% |
Tesla, Inc. | 16.12% | 18.01% | 67.78% | 29.90% | 66.88% | 33.60% |
Steel Dynamics, Inc. | 32.05% | 21.48% | 15.29% | 43.35% | 40.39% | 24.01% |
PPG Industries, Inc. | -14.62% | -1.16% | -5.86% | -0.94% | 1.23% | 3.66% |
Costco Wholesale Corporation | 37.03% | 1.13% | 15.75% | 63.04% | 26.55% | 23.29% |
-62.89% | 1.65% | -44.45% | -52.74% | -27.55% | N/A | |
Southwest Airlines Co. | 10.63% | 2.35% | 16.50% | 34.00% | -10.71% | -0.98% |
Nordson Corporation | 0.89% | 5.61% | -4.32% | 20.58% | 11.24% | 14.24% |
Illumina, Inc. | 12.10% | 8.71% | 40.17% | 40.99% | -11.89% | -1.76% |
Moderna, Inc. | -47.90% | -11.27% | -57.77% | -27.38% | 24.34% | N/A |
FactSet Research Systems Inc. | 1.02% | 4.74% | 10.30% | 8.35% | 15.27% | 14.75% |
MarketAxess Holdings Inc. | -5.20% | -0.37% | 35.10% | 24.48% | -3.78% | 16.41% |
Equinix, Inc. | 12.32% | 2.10% | 16.55% | 19.71% | 12.95% | 18.06% |
CoStar Group, Inc. | -14.33% | -0.37% | -18.03% | -3.07% | 6.41% | 16.79% |
EQT Corporation | 5.87% | 8.93% | 1.42% | 2.61% | 29.81% | -2.20% |
64.55% | 13.06% | 42.92% | 65.26% | 27.76% | N/A | |
NextEra Energy, Inc. | 25.42% | -7.43% | 1.22% | 33.56% | 8.59% | 13.93% |
The AES Corporation | -23.21% | -20.94% | -27.51% | -8.86% | -1.17% | 4.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio semana1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -4.27% | 2.78% | 2.32% | -6.35% | 3.92% | -3.89% | 2.12% | -1.71% | 5.03% | -1.59% | 0.96% | ||
2023 | 8.20% | -4.16% | 4.86% | -2.92% | -0.28% | 7.61% | 1.67% | -4.68% | -5.98% | -4.70% | 9.10% | 9.99% | 18.05% |
2022 | -9.62% | -0.21% | 7.50% | -8.86% | 0.55% | -11.25% | 12.85% | -3.67% | -11.73% | 9.14% | 8.48% | -7.40% | -17.06% |
2021 | 4.70% | 3.16% | 1.70% | 5.29% | 1.48% | 4.12% | 2.96% | 2.91% | -2.95% | 7.07% | -0.35% | 2.31% | 37.17% |
2020 | -0.39% | -5.82% | -6.52% | 17.78% | 7.49% | 1.26% | 8.19% | 9.80% | -3.71% | -0.12% | 16.38% | 0.82% | 50.72% |
2019 | 9.20% | 6.08% | 1.49% | 2.04% | -6.91% | 6.31% | 0.71% | -1.59% | 1.95% | 4.29% | 5.22% | 4.18% | 37.16% |
2018 | -5.96% | -5.96% |
Комиссия
Комиссия Portfolio semana1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio semana1 среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. | 1.38 | 1.90 | 1.26 | 1.62 | 4.13 |
Live Nation Entertainment, Inc. | 1.73 | 2.29 | 1.32 | 1.34 | 5.59 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.62 | 1.13 | 1.15 | 0.76 | 1.42 |
Intel Corporation | -0.65 | -0.65 | 0.90 | -0.48 | -0.90 |
NIKE, Inc. | -0.84 | -0.94 | 0.84 | -0.49 | -1.11 |
Tesla, Inc. | 0.53 | 1.22 | 1.15 | 0.48 | 1.38 |
Steel Dynamics, Inc. | 1.27 | 2.09 | 1.24 | 1.46 | 3.34 |
PPG Industries, Inc. | 0.03 | 0.16 | 1.02 | 0.01 | 0.04 |
Costco Wholesale Corporation | 3.21 | 3.82 | 1.57 | 6.07 | 15.69 |
-1.11 | -1.74 | 0.78 | -0.63 | -1.31 | |
Southwest Airlines Co. | 0.97 | 1.41 | 1.20 | 0.58 | 2.37 |
Nordson Corporation | 0.96 | 1.42 | 1.20 | 1.09 | 2.28 |
Illumina, Inc. | 0.91 | 1.54 | 1.17 | 0.47 | 2.67 |
Moderna, Inc. | -0.49 | -0.40 | 0.95 | -0.31 | -0.85 |
FactSet Research Systems Inc. | 0.39 | 0.65 | 1.09 | 0.43 | 0.83 |
MarketAxess Holdings Inc. | 0.77 | 1.19 | 1.18 | 0.40 | 1.23 |
Equinix, Inc. | 0.81 | 1.42 | 1.17 | 0.80 | 1.88 |
CoStar Group, Inc. | -0.10 | 0.05 | 1.01 | -0.10 | -0.18 |
EQT Corporation | -0.10 | 0.08 | 1.01 | -0.09 | -0.26 |
3.39 | 4.45 | 1.56 | 6.10 | 19.14 | |
NextEra Energy, Inc. | 1.13 | 1.57 | 1.21 | 0.77 | 5.47 |
The AES Corporation | -0.25 | -0.09 | 0.99 | -0.20 | -0.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio semana1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.90% | 1.68% | 1.44% | 1.11% | 1.45% | 1.32% | 5.21% | 1.33% | 1.27% | 1.83% | 1.14% | 1.03% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Alphabet Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Live Nation Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Intel Corporation | 1.50% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
NIKE, Inc. | 1.96% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Steel Dynamics, Inc. | 1.17% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.09% | 2.33% | 2.25% |
PPG Industries, Inc. | 2.09% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% | 1.13% | 1.28% |
Costco Wholesale Corporation | 2.17% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
13.33% | 7.35% | 5.13% | 3.63% | 4.64% | 3.05% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% | 1.71% | 2.05% | |
Southwest Airlines Co. | 2.29% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% | 0.52% | 0.69% |
Nordson Corporation | 1.07% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% | 0.89% |
Illumina, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FactSet Research Systems Inc. | 0.84% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% | 1.25% |
MarketAxess Holdings Inc. | 0.81% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% | 0.89% | 0.78% |
Equinix, Inc. | 1.91% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% | 3.34% | 0.00% |
CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQT Corporation | 1.57% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 83.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3.39% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% | |
NextEra Energy, Inc. | 2.70% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
The AES Corporation | 4.86% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% | 1.45% | 1.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio semana1 показал максимальную просадку в 30.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio semana1 составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 39 | 18 мая 2020 г. | 62 |
-24.86% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-13.38% | 14 дек. 2018 г. | 7 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 32 |
-9.09% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 12 | 15 июл. 2020 г. | 26 |
-8.27% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 26 | 10 июл. 2019 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio semana1 составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
EQT | MRNA | MKTX | NEE | WMB | TSLA | LUV | STLD | WBA | EQIX | COST | LYV | AMD | AES | ILMN | FDS | INTC | CSGP | GOOG | NKE | PPG | NDSN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT | 1.00 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.50 | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.09 | 0.11 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.24 |
MRNA | 0.12 | 1.00 | 0.26 | 0.19 | 0.10 | 0.21 | 0.10 | 0.08 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.27 | 0.19 | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.21 |
MKTX | 0.06 | 0.26 | 1.00 | 0.33 | 0.11 | 0.23 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.40 | 0.30 | 0.21 | 0.29 | 0.23 | 0.36 | 0.42 | 0.23 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.31 |
NEE | 0.09 | 0.19 | 0.33 | 1.00 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 0.48 | 0.33 | 0.18 | 0.17 | 0.50 | 0.29 | 0.37 | 0.22 | 0.35 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
WMB | 0.50 | 0.10 | 0.11 | 0.23 | 1.00 | 0.16 | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.20 | 0.39 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.37 |
TSLA | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 1.00 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.27 | 0.35 | 0.30 | 0.41 | 0.31 | 0.39 | 0.32 | 0.29 | 0.34 |
LUV | 0.24 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.36 | 0.28 | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.16 | 0.21 | 0.47 | 0.23 | 0.39 | 0.28 | 0.23 | 0.36 | 0.26 | 0.29 | 0.41 | 0.44 | 0.39 |
STLD | 0.32 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.42 | 0.25 | 0.38 | 1.00 | 0.39 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.27 | 0.33 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.25 | 0.29 | 0.38 | 0.51 | 0.49 |
WBA | 0.28 | 0.21 | 0.16 | 0.25 | 0.37 | 0.22 | 0.39 | 0.39 | 1.00 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.20 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.41 |
EQIX | 0.09 | 0.22 | 0.40 | 0.48 | 0.18 | 0.29 | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 1.00 | 0.42 | 0.24 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.29 | 0.48 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.37 |
COST | 0.11 | 0.20 | 0.30 | 0.33 | 0.18 | 0.32 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.42 | 1.00 | 0.25 | 0.40 | 0.27 | 0.34 | 0.45 | 0.39 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.33 | 0.41 |
LYV | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.34 | 0.35 | 0.47 | 0.36 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.40 |
AMD | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.17 | 0.20 | 0.42 | 0.23 | 0.27 | 0.20 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 1.00 | 0.24 | 0.39 | 0.34 | 0.55 | 0.41 | 0.52 | 0.37 | 0.31 | 0.40 |
AES | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.50 | 0.39 | 0.27 | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.24 | 1.00 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.41 |
ILMN | 0.15 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.35 | 0.28 | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.40 |
FDS | 0.12 | 0.21 | 0.42 | 0.37 | 0.25 | 0.30 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 0.45 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.39 | 1.00 | 0.35 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.51 |
INTC | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.30 | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.37 | 0.55 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 1.00 | 0.36 | 0.49 | 0.41 | 0.42 | 0.45 |
CSGP | 0.12 | 0.26 | 0.38 | 0.35 | 0.22 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.48 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.45 | 0.48 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.45 |
GOOG | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.39 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.38 | 0.52 | 0.32 | 0.42 | 0.42 | 0.49 | 0.45 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.42 |
NKE | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
PPG | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.30 | 0.37 | 0.29 | 0.44 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | 0.33 | 0.43 | 0.31 | 0.43 | 0.36 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.50 | 1.00 | 0.61 |
NDSN | 0.24 | 0.21 | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.50 | 0.61 | 1.00 |