PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Portfolio semana1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GOOG 4.55%LYV 4.55%AMD 4.55%INTC 4.55%NKE 4.55%TSLA 4.55%STLD 4.55%PPG 4.55%COST 4.55%WBA 4.55%LUV 4.55%NDSN 4.55%ILMN 4.55%MRNA 4.55%FDS 4.55%MKTX 4.55%EQIX 4.55%CSGP 4.55%EQT 4.55%WMB 4.55%NEE 4.55%AES 4.55%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AES
The AES Corporation
Utilities
4.55%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
4.55%
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive
4.55%
CSGP
CoStar Group, Inc.
Real Estate
4.55%
EQIX
Equinix, Inc.
Real Estate
4.55%
EQT
EQT Corporation
Energy
4.55%
FDS
FactSet Research Systems Inc.
Financial Services
4.55%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
4.55%
ILMN
Illumina, Inc.
Healthcare
4.55%
INTC
Intel Corporation
Technology
4.55%
LUV
Southwest Airlines Co.
Industrials
4.55%
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
Communication Services
4.55%
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
Financial Services
4.55%
MRNA
Moderna, Inc.
Healthcare
4.55%
NDSN
Nordson Corporation
Industrials
4.55%
NEE
NextEra Energy, Inc.
Utilities
4.55%
NKE
NIKE, Inc.
Consumer Cyclical
4.55%
PPG
PPG Industries, Inc.
Basic Materials
4.55%
STLD
Steel Dynamics, Inc.
Basic Materials
4.55%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
4.55%
WBA
4.55%
WMB
4.55%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio semana1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
13.72%
Portfolio semana1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2018 г., начальной даты MRNA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
24.30%4.09%14.29%35.42%13.95%11.33%
Portfolio semana10.96%2.56%3.49%16.33%17.23%N/A
GOOG
Alphabet Inc.
26.85%7.62%4.19%34.15%22.29%20.86%
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
34.60%12.90%29.85%44.30%14.86%17.14%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-1.57%-16.03%-4.78%27.74%32.06%48.63%
INTC
Intel Corporation
-49.48%7.42%-16.22%-33.06%-13.43%-0.28%
NKE
NIKE, Inc.
-29.79%-6.75%-18.66%-30.08%-2.39%6.06%
TSLA
Tesla, Inc.
16.12%18.01%67.78%29.90%66.88%33.60%
STLD
Steel Dynamics, Inc.
32.05%21.48%15.29%43.35%40.39%24.01%
PPG
PPG Industries, Inc.
-14.62%-1.16%-5.86%-0.94%1.23%3.66%
COST
Costco Wholesale Corporation
37.03%1.13%15.75%63.04%26.55%23.29%
WBA
-62.89%1.65%-44.45%-52.74%-27.55%N/A
LUV
Southwest Airlines Co.
10.63%2.35%16.50%34.00%-10.71%-0.98%
NDSN
Nordson Corporation
0.89%5.61%-4.32%20.58%11.24%14.24%
ILMN
Illumina, Inc.
12.10%8.71%40.17%40.99%-11.89%-1.76%
MRNA
Moderna, Inc.
-47.90%-11.27%-57.77%-27.38%24.34%N/A
FDS
FactSet Research Systems Inc.
1.02%4.74%10.30%8.35%15.27%14.75%
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
-5.20%-0.37%35.10%24.48%-3.78%16.41%
EQIX
Equinix, Inc.
12.32%2.10%16.55%19.71%12.95%18.06%
CSGP
CoStar Group, Inc.
-14.33%-0.37%-18.03%-3.07%6.41%16.79%
EQT
EQT Corporation
5.87%8.93%1.42%2.61%29.81%-2.20%
WMB
64.55%13.06%42.92%65.26%27.76%N/A
NEE
NextEra Energy, Inc.
25.42%-7.43%1.22%33.56%8.59%13.93%
AES
The AES Corporation
-23.21%-20.94%-27.51%-8.86%-1.17%4.09%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio semana1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.27%2.78%2.32%-6.35%3.92%-3.89%2.12%-1.71%5.03%-1.59%0.96%
20238.20%-4.16%4.86%-2.92%-0.28%7.61%1.67%-4.68%-5.98%-4.70%9.10%9.99%18.05%
2022-9.62%-0.21%7.50%-8.86%0.55%-11.25%12.85%-3.67%-11.73%9.14%8.48%-7.40%-17.06%
20214.70%3.16%1.70%5.29%1.48%4.12%2.96%2.91%-2.95%7.07%-0.35%2.31%37.17%
2020-0.39%-5.82%-6.52%17.78%7.49%1.26%8.19%9.80%-3.71%-0.12%16.38%0.82%50.72%
20199.20%6.08%1.49%2.04%-6.91%6.31%0.71%-1.59%1.95%4.29%5.22%4.18%37.16%
2018-5.96%-5.96%

Комиссия

Комиссия Portfolio semana1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio semana1 среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio semana1, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio semana1, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio semana1, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio semana1, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio semana1, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio semana1, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Portfolio semana1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio semana1, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portfolio semana1, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portfolio semana1, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portfolio semana1, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portfolio semana1, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.86

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOG
Alphabet Inc.
1.381.901.261.624.13
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
1.732.291.321.345.59
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.621.131.150.761.42
INTC
Intel Corporation
-0.65-0.650.90-0.48-0.90
NKE
NIKE, Inc.
-0.84-0.940.84-0.49-1.11
TSLA
Tesla, Inc.
0.531.221.150.481.38
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.272.091.241.463.34
PPG
PPG Industries, Inc.
0.030.161.020.010.04
COST
Costco Wholesale Corporation
3.213.821.576.0715.69
WBA
-1.11-1.740.78-0.63-1.31
LUV
Southwest Airlines Co.
0.971.411.200.582.37
NDSN
Nordson Corporation
0.961.421.201.092.28
ILMN
Illumina, Inc.
0.911.541.170.472.67
MRNA
Moderna, Inc.
-0.49-0.400.95-0.31-0.85
FDS
FactSet Research Systems Inc.
0.390.651.090.430.83
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
0.771.191.180.401.23
EQIX
Equinix, Inc.
0.811.421.170.801.88
CSGP
CoStar Group, Inc.
-0.100.051.01-0.10-0.18
EQT
EQT Corporation
-0.100.081.01-0.09-0.26
WMB
3.394.451.566.1019.14
NEE
NextEra Energy, Inc.
1.131.571.210.775.47
AES
The AES Corporation
-0.25-0.090.99-0.20-0.65

Коэффициент Шарпа

Portfolio semana1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.12 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
2.90
Portfolio semana1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio semana1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.90%1.68%1.44%1.11%1.45%1.32%5.21%1.33%1.27%1.83%1.14%1.03%
GOOG
Alphabet Inc.
0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation
1.50%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
NKE
NIKE, Inc.
1.96%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%1.11%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.17%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%2.25%
PPG
PPG Industries, Inc.
2.09%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%1.13%1.28%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.17%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
WBA
13.33%7.35%5.13%3.63%4.64%3.05%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%2.05%
LUV
Southwest Airlines Co.
2.29%3.12%0.00%0.00%0.39%1.30%1.30%0.73%0.75%0.66%0.52%0.69%
NDSN
Nordson Corporation
1.07%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%1.03%0.89%
ILMN
Illumina, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDS
FactSet Research Systems Inc.
0.84%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%1.08%1.25%
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
0.81%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
EQIX
Equinix, Inc.
1.91%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%0.00%
CSGP
CoStar Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQT
EQT Corporation
1.57%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%83.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMB
3.39%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%3.73%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.70%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
AES
The AES Corporation
4.86%3.45%2.20%2.48%2.44%2.74%3.60%4.43%3.79%4.18%1.45%1.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.67%
0
Portfolio semana1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio semana1 показал максимальную просадку в 30.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio semana1 составляет 1.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.26%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.3918 мая 2020 г.62
-24.86%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-13.38%14 дек. 2018 г.724 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.32
-9.09%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.1215 июл. 2020 г.26
-8.27%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.2610 июл. 2019 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio semana1 составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
3.92%
Portfolio semana1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EQTMRNAMKTXNEEWMBTSLALUVSTLDWBAEQIXCOSTLYVAMDAESILMNFDSINTCCSGPGOOGNKEPPGNDSN
EQT1.000.120.060.090.500.150.240.320.280.090.110.210.190.240.150.120.210.120.170.180.230.24
MRNA0.121.000.260.190.100.210.100.080.210.220.200.150.270.190.310.210.220.260.220.220.170.21
MKTX0.060.261.000.330.110.230.130.090.160.400.300.210.290.230.360.420.230.380.310.320.270.31
NEE0.090.190.331.000.230.180.150.120.250.480.330.180.170.500.290.370.220.350.270.310.300.28
WMB0.500.100.110.231.000.160.360.420.370.180.180.340.200.390.240.250.300.220.250.320.370.37
TSLA0.150.210.230.180.161.000.280.250.220.290.320.350.420.270.350.300.410.310.390.320.290.34
LUV0.240.100.130.150.360.281.000.380.390.160.210.470.230.390.280.230.360.260.290.410.440.39
STLD0.320.080.090.120.420.250.381.000.390.140.230.360.270.330.230.290.350.250.290.380.510.49
WBA0.280.210.160.250.370.220.390.391.000.230.270.310.200.360.300.290.330.270.260.340.430.41
EQIX0.090.220.400.480.180.290.160.140.231.000.420.240.340.350.400.430.290.480.360.320.320.37
COST0.110.200.300.330.180.320.210.230.270.421.000.250.400.270.340.450.390.370.450.410.330.41
LYV0.210.150.210.180.340.350.470.360.310.240.251.000.360.350.330.320.370.390.380.400.430.40
AMD0.190.270.290.170.200.420.230.270.200.340.400.361.000.240.390.340.550.410.520.370.310.40
AES0.240.190.230.500.390.270.390.330.360.350.270.350.241.000.350.320.330.350.320.370.430.41
ILMN0.150.310.360.290.240.350.280.230.300.400.340.330.390.351.000.390.370.450.420.400.360.40
FDS0.120.210.420.370.250.300.230.290.290.430.450.320.340.320.391.000.350.480.420.420.440.51
INTC0.210.220.230.220.300.410.360.350.330.290.390.370.550.330.370.351.000.360.490.410.420.45
CSGP0.120.260.380.350.220.310.260.250.270.480.370.390.410.350.450.480.361.000.450.440.420.45
GOOG0.170.220.310.270.250.390.290.290.260.360.450.380.520.320.420.420.490.451.000.450.380.42
NKE0.180.220.320.310.320.320.410.380.340.320.410.400.370.370.400.420.410.440.451.000.500.50
PPG0.230.170.270.300.370.290.440.510.430.320.330.430.310.430.360.440.420.420.380.501.000.61
NDSN0.240.210.310.280.370.340.390.490.410.370.410.400.400.410.400.510.450.450.420.500.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2018 г.