PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Jey

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


MA 44.22%V 33.48%SPGI 11.39%INTU 10.91%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MA
Mastercard Inc
Financial Services

44.22%

V
Visa Inc.
Financial Services

33.48%

SPGI
S&P Global Inc.
Financial Services

11.39%

INTU
Intuit Inc.
Technology

10.91%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jey и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2,430.65%
291.92%
Jey
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

Jey на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 8.56% с начала года и доходность в 20.75% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Jey8.56%5.65%18.44%35.39%17.45%20.71%
SPGI
S&P Global Inc.
-0.51%-1.87%13.12%28.53%17.84%19.87%
INTU
Intuit Inc.
5.72%2.88%27.53%58.23%22.36%24.91%
MA
Mastercard Inc
11.17%7.96%17.86%34.88%16.83%20.59%
V
Visa Inc.
9.13%6.04%17.38%30.19%14.86%18.37%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.42%
20231.31%3.84%-5.29%-2.21%11.40%3.56%

Коэффициент Шарпа

Jey на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.34. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.34

Коэффициент Шарпа Jey находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.34
2.23
Jey
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jey за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Jey0.58%0.63%0.70%0.54%0.52%0.56%0.68%0.67%0.85%0.78%0.69%0.58%
SPGI
S&P Global Inc.
0.62%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%1.43%
INTU
Intuit Inc.
0.51%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%0.92%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
V
Visa Inc.
0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%

Комиссия

Комиссия Jey составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Jey
2.34
SPGI
S&P Global Inc.
1.31
INTU
Intuit Inc.
2.36
MA
Mastercard Inc
2.05
V
Visa Inc.
1.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

INTUSPGIVMA
INTU1.000.560.510.54
SPGI0.561.000.530.54
V0.510.531.000.80
MA0.540.540.801.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
Jey
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Jey показал максимальную просадку в 53.34%, зарегистрированную 20 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.34%3 июн. 2008 г.16020 янв. 2009 г.31723 апр. 2010 г.477
-38.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10520 авг. 2020 г.128
-27.13%3 февр. 2022 г.17412 окт. 2022 г.18612 июл. 2023 г.360
-22.39%26 апр. 2010 г.294 июн. 2010 г.21511 апр. 2011 г.244
-20.49%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.98

График волатильности

Текущая волатильность Jey составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.87%
3.90%
Jey
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев