Shannon's 63/37 Balanced Portfolio for CalSTRS Voya
Adjusted to higher bond allocations during interest rate spikes of 2023. Aim for 20-25% exposure to international stocks and 15-20% to international bonds.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shannon's 63/37 Balanced Portfolio for CalSTRS Voya и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 нояб. 2001 г., начальной даты TISCX
Доходность по периодам
Shannon's 63/37 Balanced Portfolio for CalSTRS Voya на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 9.91% с начала года и доходность в 6.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shannon's 63/37 Balanced Portfolio for CalSTRS Voya | 9.91% | 5.60% | 4.43% | 6.18% | 6.70% | 6.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 2.41% | 4.07% | 0.11% | 0.85% | 0.85% | 1.38% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 12.38% | 8.84% | 2.77% | 9.16% | 6.18% | 4.37% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.69% | 14.05% | 4.31% | -0.34% | 4.16% | 6.75% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 17.39% | 10.07% | 8.60% | 10.73% | 11.93% | 10.89% |
VFISX Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares | 2.07% | 0.93% | 1.11% | 1.82% | 0.94% | 0.75% |
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 9.93% | 11.32% | 6.31% | 3.72% | 9.11% | 9.07% |
VEIEX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares | 5.65% | 6.44% | 2.44% | 3.87% | 3.22% | 2.54% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.34% | 3.76% | 2.10% | -1.58% | -3.53% | -2.18% | 7.04% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Shannon's 63/37 Balanced Portfolio for CalSTRS Voya за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shannon's 63/37 Balanced Portfolio for CalSTRS Voya | 3.57% | 3.55% | 4.91% | 1.92% | 3.56% | 5.61% | 2.93% | 4.14% | 3.46% | 2.37% | 2.13% | 2.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 2.83% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% | 3.14% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.98% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% | 3.70% | 2.61% | 2.98% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.29% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% | 3.56% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 4.25% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 3.99% | 6.84% | 5.44% | 2.55% | 2.29% | 2.04% |
VFISX Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.53% | 1.93% | 0.54% | 2.21% | 2.38% | 2.10% | 1.18% | 1.19% | 0.84% | 0.58% | 0.47% | 1.12% |
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 1.44% | 1.46% | 1.00% | 1.34% | 1.37% | 1.68% | 1.24% | 1.34% | 1.33% | 1.14% | 1.03% | 1.26% |
VEIEX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares | 2.78% | 3.87% | 2.41% | 1.72% | 3.07% | 2.67% | 2.14% | 2.33% | 3.04% | 2.67% | 2.57% | 2.04% |
Комиссия
Комиссия Shannon's 63/37 Balanced Portfolio for CalSTRS Voya составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.30 | ||||
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 0.75 | ||||
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | -0.03 | ||||
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 0.67 | ||||
VFISX Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares | 0.56 | ||||
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 0.26 | ||||
VEIEX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares | 0.27 |
Таблица корреляции активов
| VFISX | VBTLX | VGSLX | VEIEX | VTMGX | TISCX | VIMSX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFISX | 1.00 | 0.77 | -0.08 | -0.15 | -0.15 | -0.21 | -0.21 |
| VBTLX | 0.77 | 1.00 | -0.05 | -0.16 | -0.17 | -0.23 | -0.22 |
| VGSLX | -0.08 | -0.05 | 1.00 | 0.47 | 0.53 | 0.68 | 0.70 |
| VEIEX | -0.15 | -0.16 | 0.47 | 1.00 | 0.77 | 0.67 | 0.68 |
| VTMGX | -0.15 | -0.17 | 0.53 | 0.77 | 1.00 | 0.76 | 0.75 |
| TISCX | -0.21 | -0.23 | 0.68 | 0.67 | 0.76 | 1.00 | 0.96 |
| VIMSX | -0.21 | -0.22 | 0.70 | 0.68 | 0.75 | 0.96 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Shannon's 63/37 Balanced Portfolio for CalSTRS Voya показал максимальную просадку в 38.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 418 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.14% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 418 | 2 нояб. 2010 г. | 757 |
| -22.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -20.97% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.76% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 225 | 2 сент. 2003 г. | 367 |
| -13.09% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
График волатильности
Текущая волатильность Shannon's 63/37 Balanced Portfolio for CalSTRS Voya составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.