2023-2024 вар1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
PERI Perion Network Ltd. | Communication Services | 12.5% |
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 12.5% |
MOD Modine Manufacturing Company | Consumer Cyclical | 12.5% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 12.5% |
LYTS LSI Industries Inc. | Technology | 12.5% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 12.5% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 12.5% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 12.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023-2024 вар1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
2023-2024 вар1 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 115.54% с начала года и доходность в 36.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.51% | 9.93% |
| 2023-2024 вар1 | -0.41% | 49.39% | 115.54% | 161.28% | 59.13% | 36.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
PERI Perion Network Ltd. | -8.00% | -16.97% | 22.25% | 45.28% | 58.04% | -2.11% |
AEHR Aehr Test Systems | 10.98% | 24.19% | 125.77% | 196.80% | 78.60% | 38.71% |
MOD Modine Manufacturing Company | 4.01% | 100.49% | 124.52% | 198.06% | 22.91% | 12.08% |
GOOGL Alphabet Inc. | 4.18% | 29.38% | 51.58% | 32.23% | 18.00% | 19.49% |
LYTS LSI Industries Inc. | -3.89% | 12.78% | 26.14% | 102.04% | 30.22% | 8.65% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -3.79% | 115.99% | 196.07% | 335.61% | 63.92% | 33.42% |
NVDA NVIDIA Corporation | -10.06% | 59.61% | 189.13% | 220.77% | 45.44% | 60.70% |
META Meta Platforms, Inc. | 3.37% | 49.98% | 149.02% | 105.13% | 13.00% | 20.26% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| AEHR | LYTS | PERI | MOD | SMCI | META | NVDA | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEHR | 1.00 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.21 |
| LYTS | 0.14 | 1.00 | 0.17 | 0.32 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| PERI | 0.20 | 0.17 | 1.00 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
| MOD | 0.19 | 0.32 | 0.21 | 1.00 | 0.33 | 0.25 | 0.32 | 0.30 |
| SMCI | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 0.30 | 0.37 | 0.32 |
| META | 0.20 | 0.19 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 1.00 | 0.47 | 0.60 |
| NVDA | 0.25 | 0.19 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.47 | 1.00 | 0.52 |
| GOOGL | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.60 | 0.52 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023-2024 вар1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 вар1 | 0.17% | 0.22% | 0.38% | 0.33% | 0.49% | 0.96% | 0.47% | 0.37% | 0.31% | 0.66% | 0.59% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PERI Perion Network Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYTS LSI Industries Inc. | 1.31% | 1.65% | 3.02% | 2.48% | 3.61% | 7.25% | 3.46% | 2.51% | 1.23% | 3.54% | 2.69% | 7.87% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия 2023-2024 вар1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
PERI Perion Network Ltd. | 1.07 | ||||
AEHR Aehr Test Systems | 2.04 | ||||
MOD Modine Manufacturing Company | 3.42 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.87 | ||||
LYTS LSI Industries Inc. | 2.03 | ||||
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 3.91 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.98 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2023-2024 вар1 с января 2010 показал максимальную просадку в 47.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.24% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 97 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -40.4% | 13 июн. 2018 г. | 135 | 24 дек. 2018 г. | 252 | 24 дек. 2019 г. | 387 |
| -36.46% | 8 нояб. 2021 г. | 163 | 1 июл. 2022 г. | 93 | 11 нояб. 2022 г. | 256 |
| -19.95% | 30 янв. 2018 г. | 60 | 25 апр. 2018 г. | 29 | 6 июн. 2018 г. | 89 |
| -18.96% | 30 дек. 2015 г. | 13 | 19 янв. 2016 г. | 59 | 13 апр. 2016 г. | 72 |
График волатильности
Текущая волатильность 2023-2024 вар1 составляет 8.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.