PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


VUAG.L 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
Large Cap Blend Equities

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
85.43%
72.69%
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAG.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 25.04%-4.75%18.89%22.60%N/AN/A
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
5.04%-4.75%18.89%22.60%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.02%4.27%3.42%
2023-4.61%-3.06%8.77%5.49%

Комиссия

Комиссия ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
0.691.251.331.182.62

Коэффициент Шарпа

ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.69

Коэффициент Шарпа ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.69
1.66
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.06%
-5.46%
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2 показал максимальную просадку в 33.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2 составляет 10.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.56%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.9711 авг. 2020 г.122
-25.14%4 янв. 2022 г.19411 окт. 2022 г.27916 нояб. 2023 г.473
-19.21%17 нояб. 2023 г.117 нояб. 2023 г.
-8.94%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.359 нояб. 2020 г.48
-5.97%29 июл. 2019 г.1415 авг. 2019 г.2013 сент. 2019 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2 составляет 4.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.41%
3.15%
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля