Michael's and Shannon's 64/36 Portfolio 6 Fund with Real Estate and Extended
Adjusted more conservative during 2023 market rally.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Michael's and Shannon's 64/36 Portfolio 6 Fund with Real Estate and Extended и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VFTAX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Michael's and Shannon's 64/36 Portfolio 6 Fund with Real Estate and Extended | 14.84% | 6.11% | 4.90% | 9.85% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 2.41% | 4.07% | 0.11% | 0.85% | 0.85% | 1.38% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 12.38% | 8.84% | 2.77% | 9.16% | 6.18% | 4.37% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 6.08% | 3.37% | 2.34% | 2.40% | 0.59% | 2.10% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.69% | 14.05% | 4.31% | -0.34% | 4.16% | 6.75% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 26.34% | 9.62% | 8.86% | 18.08% | N/A | N/A |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 16.41% | 13.42% | 7.54% | 8.66% | 7.81% | 8.17% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.05% | 3.80% | 2.11% | -1.68% | -3.97% | -2.13% | 7.90% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Michael's and Shannon's 64/36 Portfolio 6 Fund with Real Estate and Extended за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael's and Shannon's 64/36 Portfolio 6 Fund with Real Estate and Extended | 2.04% | 2.00% | 1.84% | 1.74% | 2.24% | 1.68% | 1.45% | 1.48% | 1.36% | 1.50% | 1.33% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 2.83% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% | 3.14% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.98% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% | 3.70% | 2.61% | 2.98% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 2.07% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 3.38% | 3.00% | 2.23% | 1.90% | 1.64% | 1.54% | 0.87% | 0.00% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.29% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% | 3.56% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.36% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.13% | 1.64% |
Комиссия
Комиссия Michael's and Shannon's 64/36 Portfolio 6 Fund with Real Estate and Extended составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.30 | ||||
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 0.75 | ||||
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 0.56 | ||||
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | -0.03 | ||||
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 1.20 | ||||
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 0.46 |
Таблица корреляции активов
| VBTLX | VTABX | VTMGX | VGSLX | VEXAX | VFTAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBTLX | 1.00 | 0.77 | -0.02 | 0.13 | -0.02 | -0.00 |
| VTABX | 0.77 | 1.00 | 0.01 | 0.15 | -0.00 | 0.03 |
| VTMGX | -0.02 | 0.01 | 1.00 | 0.61 | 0.78 | 0.80 |
| VGSLX | 0.13 | 0.15 | 0.61 | 1.00 | 0.68 | 0.67 |
| VEXAX | -0.02 | -0.00 | 0.78 | 0.68 | 1.00 | 0.87 |
| VFTAX | -0.00 | 0.03 | 0.80 | 0.67 | 0.87 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Michael's and Shannon's 64/36 Portfolio 6 Fund with Real Estate and Extended показал максимальную просадку в 24.21%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.21% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -5.91% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -4.13% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 19 | 29 окт. 2021 г. | 39 |
| -3.88% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
График волатильности
Текущая волатильность Michael's and Shannon's 64/36 Portfolio 6 Fund with Real Estate and Extended составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.