Nu1
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nu1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nu1 | 40.44% | 4.13% | 13.98% | 36.14% | 19.55% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
IBM International Business Machines Corporation | 20.66% | 10.65% | 22.46% | 15.04% | 12.63% | 3.83% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 75.50% | 3.76% | 19.44% | 63.17% | 12.61% | 22.53% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 47.21% | 7.01% | 11.14% | 39.69% | 23.11% | 19.70% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 13.82% | 4.91% | 4.45% | 11.17% | 8.49% | 7.38% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.73% | 4.98% | 3.97% | 0.56% | 8.86% | 9.13% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 21.79% | 5.28% | 7.95% | 18.07% | 13.75% | 11.93% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 15.34% | 5.26% | 4.91% | 12.70% | 9.31% | 7.82% |
GOOGL Alphabet Inc. | 53.00% | 2.39% | 10.44% | 44.05% | 20.89% | 17.43% |
VDE Vanguard Energy ETF | -2.79% | -0.98% | 3.59% | 1.16% | 10.18% | 2.72% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 21.27% | 5.96% | 7.93% | 17.52% | 13.17% | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.52% | 6.12% | 2.03% | 11.03% | 6.88% | 4.40% |
AAPL Apple Inc. | 51.47% | 7.15% | 8.44% | 37.96% | 37.12% | 27.21% |
FICO Fair Isaac Corporation | 89.51% | 20.62% | 46.43% | 81.51% | 44.17% | 34.81% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.49% | 4.98% | 3.02% | -0.28% | -4.75% | 1.62% | 10.61% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Nu1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu1 | 1.58% | 1.85% | 3.85% | 1.81% | 1.87% | 2.16% | 1.75% | 1.90% | 2.04% | 1.74% | 1.60% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
IBM International Business Machines Corporation | 4.09% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% | 1.72% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.68% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% | 1.21% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.29% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% | 1.79% | 2.17% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% | 3.23% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.67% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% | 1.90% | 1.51% | 2.19% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.07% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 1.92% | 2.04% | 2.36% | 2.03% | 1.84% | 2.14% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.67% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% | 1.95% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.30% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.00% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% | 2.97% |
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% | 0.19% |
Комиссия
Комиссия Nu1 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 | ||||
IBM International Business Machines Corporation | 0.92 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.97 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 2.12 | ||||
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 1.14 | ||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.09 | ||||
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.39 | ||||
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.09 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 1.36 | ||||
VDE Vanguard Energy ETF | 0.02 | ||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.31 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.83 | ||||
AAPL Apple Inc. | 1.83 | ||||
FICO Fair Isaac Corporation | 3.30 |
Таблица корреляции активов
| VDE | IBM | FICO | AMZN | AAPL | GOOGL | MSFT | VYM | VEA | VGT | VFORX | VFIFX | FZROX | VIIIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDE | 1.00 | 0.47 | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0.31 | 0.23 | 0.69 | 0.56 | 0.36 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.52 |
| IBM | 0.47 | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.70 | 0.55 | 0.48 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 |
| FICO | 0.25 | 0.34 | 1.00 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.57 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.60 |
| AMZN | 0.21 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.40 | 0.53 | 0.74 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.68 |
| AAPL | 0.29 | 0.38 | 0.49 | 0.66 | 1.00 | 0.67 | 0.72 | 0.51 | 0.58 | 0.84 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.75 |
| GOOGL | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.70 | 0.67 | 1.00 | 0.75 | 0.51 | 0.61 | 0.76 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.75 |
| MSFT | 0.23 | 0.38 | 0.57 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 0.87 | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.78 |
| VYM | 0.69 | 0.70 | 0.45 | 0.40 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.78 | 0.64 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
| VEA | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.78 | 1.00 | 0.73 | 0.92 | 0.92 | 0.84 | 0.83 |
| VGT | 0.36 | 0.48 | 0.65 | 0.74 | 0.84 | 0.76 | 0.87 | 0.64 | 0.73 | 1.00 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 0.91 |
| VFORX | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.83 | 0.92 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| VFIFX | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.84 | 0.92 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| FZROX | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.85 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
| VIIIX | 0.52 | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.83 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nu1 показал максимальную просадку в 29.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -25.29% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 153 | 15 июн. 2023 г. | 369 |
| -22.67% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 129 |
| -11.41% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 34 | 16 дек. 2020 г. | 73 |
| -8.46% | 29 апр. 2019 г. | 25 | 3 июн. 2019 г. | 12 | 19 июн. 2019 г. | 37 |
График волатильности
Текущая волатильность Nu1 составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.