PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CNDX.AS 20%QDVE.DE 20%VUSA.L 20%SWRD.AS 20%XDEQ.L 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
Large Cap Growth Equities

20%

QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

20%

SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF
Global Equities

20%

VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Blend Equities

20%

XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
Global Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.23%
19.37%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 дек. 2019 г., начальной даты SWRD.AS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
20245.48%-4.69%20.24%28.23%N/AN/A
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
4.32%-4.63%18.85%35.16%18.50%20.66%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
6.50%-6.70%24.40%41.91%22.66%N/A
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
5.50%-4.39%19.35%23.45%14.37%16.21%
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF
5.69%-2.93%19.49%19.46%N/AN/A
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
5.34%-4.74%19.00%21.94%12.03%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.41%4.51%2.97%
2023-4.95%-2.63%9.93%5.40%

Комиссия

Комиссия 2024 составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии CNDX.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии QDVE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SWRD.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VUSA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2024, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2024, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2024, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2024, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2024, с текущим значением в 9.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
2.263.141.391.629.72
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
2.283.191.392.6010.00
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
2.163.181.391.818.53
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF
1.932.851.350.896.67
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
1.942.831.351.668.52

Коэффициент Шарпа

2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.27

Коэффициент Шарпа 2024 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.27
1.92
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
20240.29%0.31%0.35%0.29%0.37%0.38%0.45%0.42%0.42%0.53%0.49%0.51%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
1.45%1.56%1.73%1.45%1.83%1.90%2.26%2.09%2.10%2.65%2.44%2.55%
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.53%
-3.50%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2024 показал максимальную просадку в 31.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка 2024 составляет 5.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.99%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7813 июл. 2020 г.101
-30.99%31 дек. 2021 г.20111 окт. 2022 г.30314 дек. 2023 г.504
-9.6%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.359 нояб. 2020 г.48
-7.42%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34
-7.12%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2024 составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.27%
3.58%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SWRD.ASQDVE.DECNDX.ASXDEQ.LVUSA.L
SWRD.AS1.000.830.850.880.89
QDVE.DE0.831.000.950.830.85
CNDX.AS0.850.951.000.840.86
XDEQ.L0.880.830.841.000.96
VUSA.L0.890.850.860.961.00