PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VUAG.L 20%VHVG.L 20%VHYG.L 20%VTI 20%VWRP.L 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
Global Equities

20%

VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Global Equities

20%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

20%

VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
Large Cap Blend Equities

20%

VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Global Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
61.57%
66.82%
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHVG.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 13.56%-4.42%17.24%17.50%N/AN/A
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
5.04%-4.75%18.89%22.60%N/AN/A
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
3.31%-4.79%17.85%17.63%N/AN/A
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
2.42%-3.02%13.77%9.50%N/AN/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.74%-5.13%18.55%21.46%12.38%11.62%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
3.24%-4.42%17.10%16.45%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.02%3.58%3.60%
2023-3.96%-3.26%8.48%5.49%

Комиссия

Комиссия ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1 составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
0.721.301.351.232.73
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
1.642.441.301.435.80
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
0.330.751.200.561.11
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.842.661.321.396.99
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
1.532.301.281.245.21

Коэффициент Шарпа

ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.14

Коэффициент Шарпа ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.14
1.66
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 10.29%0.29%0.33%0.24%0.28%0.36%0.41%0.34%0.38%0.40%0.35%0.35%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.44%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.24%
-5.46%
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1 показал максимальную просадку в 33.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1 составляет 5.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.98%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.11127 авг. 2020 г.136
-24.62%5 янв. 2022 г.19911 окт. 2022 г.28316 нояб. 2023 г.482
-8.1%17 нояб. 2023 г.117 нояб. 2023 г.567 февр. 2024 г.57
-7.48%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.48
-5.38%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1 составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.43%
3.15%
ADRIANO CORDEIRO VENCES PEGUINHO New 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIVHYG.LVUAG.LVWRP.LVHVG.L
VTI1.000.580.630.650.65
VHYG.L0.581.000.830.890.88
VUAG.L0.630.831.000.950.96
VWRP.L0.650.890.951.000.99
VHVG.L0.650.880.960.991.00