PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Lazy

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


QQQ 33.33%VOO 33.33%SCHD 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

33.33%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
513.43%
322.67%
Lazy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Lazy на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 6.45% с начала года и доходность в 14.29% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Lazy6.45%5.20%13.20%30.11%16.49%14.29%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%6.87%18.48%52.82%21.49%18.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%6.22%14.58%31.06%14.77%12.70%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%2.51%6.69%8.39%12.26%11.35%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.19%4.12%
2023-1.53%-4.68%-2.68%8.78%5.48%

Коэффициент Шарпа

Lazy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.45

Коэффициент Шарпа Lazy находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.45
2.44
Lazy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Lazy за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Lazy1.77%1.86%1.96%1.48%1.75%1.87%2.01%1.75%1.99%2.02%1.96%1.77%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Комиссия

Комиссия Lazy составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Lazy
2.45
QQQ
Invesco QQQ
3.28
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDQQQVOO
SCHD1.000.690.88
QQQ0.691.000.90
VOO0.880.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Lazy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Lazy показал максимальную просадку в 31.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-24.74%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.493
-19.43%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-12.49%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71
-12.14%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.110

График волатильности

Текущая волатильность Lazy составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.38%
3.47%
Lazy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев