PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

My Trend 1

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Port Lab Modified 24Jan2024

Распределение активов


BND 5%BNDX 5%AAPL 10%IJH 10%MSFT 10%VTI 10%VOO 10%NVDA 10%QQQ 10%BRK-B 10%VNQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

5%

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

5%

AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

10%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

10%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Trend 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
16.43%
13.40%
My Trend 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

My Trend 1 на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 6.16% с начала года и доходность в 20.34% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
My Trend 16.16%3.26%16.43%37.87%22.82%20.34%
AAPL
Apple Inc.
-5.58%-5.10%2.71%19.65%34.65%27.15%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.15%2.62%10.20%7.10%9.62%9.21%
MSFT
Microsoft Corporation
7.31%1.22%25.40%57.36%31.15%28.82%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
4.08%3.07%14.33%22.30%13.44%11.88%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.69%-1.38%7.70%-1.39%3.68%6.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.51%2.98%14.29%23.95%14.31%12.56%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.24%16.74%52.11%224.87%78.45%66.07%
QQQ
Invesco QQQ
4.35%1.46%18.06%42.87%20.90%17.94%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.16%10.94%16.14%32.09%14.71%13.69%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.70%-0.51%3.83%2.61%0.49%1.41%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-1.21%-0.05%4.68%5.60%0.39%2.14%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.12%
20233.07%-0.94%-5.72%-1.86%9.80%4.21%

Коэффициент Шарпа

My Trend 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.64

Коэффициент Шарпа My Trend 1 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.64
1.75
My Trend 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Trend 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My Trend 11.41%1.39%1.37%1.07%1.21%1.50%1.83%1.57%1.84%1.81%1.80%1.87%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.44%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.38%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.15%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.20%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.53%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Комиссия

Комиссия My Trend 1 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.97
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.40
MSFT
Microsoft Corporation
2.40
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.71
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.09
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.91
NVDA
NVIDIA Corporation
4.70
QQQ
Invesco QQQ
2.53
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.41
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.39
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.06

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDXBNDNVDAVNQAAPLBRK-BMSFTIJHQQQVTIVOO
BNDX1.000.720.010.160.01-0.110.04-0.050.01-0.03-0.03
BND0.721.00-0.010.20-0.02-0.150.01-0.08-0.01-0.06-0.05
NVDA0.01-0.011.000.300.520.350.570.510.710.610.61
VNQ0.160.200.301.000.350.460.400.640.490.620.61
AAPL0.01-0.020.520.351.000.410.590.510.760.650.67
BRK-B-0.11-0.150.350.460.411.000.440.680.550.710.73
MSFT0.040.010.570.400.590.441.000.530.800.700.72
IJH-0.05-0.080.510.640.510.680.531.000.720.910.88
QQQ0.01-0.010.710.490.760.550.800.721.000.890.90
VTI-0.03-0.060.610.620.650.710.700.910.891.000.99
VOO-0.03-0.050.610.610.670.730.720.880.900.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.40%
-1.08%
My Trend 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Trend 1 показал максимальную просадку в 30.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка My Trend 1 составляет 1.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-28.88%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.16612 июн. 2023 г.366
-21.58%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.147
-12.71%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.3129 мар. 2016 г.77
-11.19%29 апр. 2015 г.8325 авг. 2015 г.4122 окт. 2015 г.124

График волатильности

Текущая волатильность My Trend 1 составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.46%
3.37%
My Trend 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев