Grower Shower 3

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	Leveraged Equities, Leveraged	24%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	Large Cap Growth Equities	16%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	16%
AEHR Aehr Test Systems	Technology	4%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	4%
AAPL Apple Inc.	Technology	4%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	4%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	4%
CCJ Cameco Corporation	Energy	4%
HDSN Hudson Technologies, Inc.	Basic Materials	4%
INMD InMode Ltd.	Healthcare	4%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	Technology	4%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	4%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Grower Shower 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Grower Shower 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 янв. 2018 г., начальной даты FNGU

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Grower Shower 3	104.02%	7.40%	11.61%	83.90%	N/A	N/A
Активы портфеля:
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	34.62%	4.16%	9.45%	29.47%	15.91%	13.15%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	24.51%	7.96%	4.28%	20.90%	14.39%	12.71%
AEHR Aehr Test Systems	28.81%	9.06%	-39.14%	1.17%	70.70%	22.89%
GOOG Alphabet Inc.	54.00%	2.54%	11.21%	45.44%	21.41%	17.63%
AAPL Apple Inc.	51.47%	7.15%	8.44%	37.96%	37.12%	27.21%
ANET Arista Networks, Inc.	84.61%	6.88%	37.85%	74.85%	31.86%	N/A
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	61.70%	1.31%	13.28%	58.33%	43.55%	34.31%
CCJ Cameco Corporation	99.29%	11.69%	46.87%	106.86%	31.98%	9.39%
HDSN Hudson Technologies, Inc.	28.26%	9.26%	37.06%	9.72%	49.26%	13.96%
INMD InMode Ltd.	-39.10%	8.75%	-36.02%	-40.32%	N/A	N/A
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	-4.89%	11.17%	-23.39%	-13.98%	56.01%	27.21%
MSFT Microsoft Corporation	57.43%	3.25%	14.99%	52.61%	30.35%	27.89%
TSLA Tesla, Inc.	97.95%	9.78%	-0.23%	40.59%	59.23%	38.44%
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	370.47%	16.31%	19.73%	250.95%	41.52%	N/A

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023					17.90%	12.62%	5.56%	-1.45%	-7.93%	-7.77%	18.06%

Коэффициент Шарпа

Grower Shower 3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

Коэффициент Шарпа Grower Shower 3 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

Grower Shower 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Grower Shower 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Grower Shower 3	0.38%	0.50%	0.38%	0.51%	0.58%	0.77%	0.74%	0.79%	0.95%	0.78%	0.70%	0.70%
Активы портфеля:
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	1.01%	1.34%	0.94%	1.25%	1.58%	2.00%	1.85%	2.00%	2.09%	1.97%	1.97%	2.21%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	1.00%	1.25%	1.08%	1.46%	1.31%	1.79%	1.07%	1.17%	2.13%	1.34%	0.79%	0.61%
AEHR Aehr Test Systems	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc.	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%	1.00%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CCJ Cameco Corporation	0.20%	0.39%	0.29%	0.46%	0.68%	0.53%	3.37%	2.88%	2.49%	2.19%	1.85%	2.03%
HDSN Hudson Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INMD InMode Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.75%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%	3.11%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия Grower Shower 3 составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MOAT

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

0.48%

0.00%2.15%

XLG

Invesco S&P 500® Top 50 ETF

0.20%

0.00%2.15%

FNGU

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

0.95%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	2.03
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	1.32
AEHR Aehr Test Systems	0.08
GOOG Alphabet Inc.	1.40
AAPL Apple Inc.	1.83
ANET Arista Networks, Inc.	1.67
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	2.24
CCJ Cameco Corporation	3.28
HDSN Hudson Technologies, Inc.	0.24
INMD InMode Ltd.	-0.73
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	-0.23
MSFT Microsoft Corporation	2.12
TSLA Tesla, Inc.	0.70
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	3.32

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	HDSN	CCJ	AEHR	INMD	TSLA	ANET	LSCC	CDNS	AAPL	GOOG	MSFT	MOAT	FNGU	XLG
HDSN	1.00	0.19	0.24	0.23	0.24	0.22	0.27	0.20	0.25	0.22	0.21	0.30	0.26	0.28
CCJ	0.19	1.00	0.22	0.28	0.26	0.31	0.37	0.32	0.30	0.32	0.29	0.42	0.35	0.38
AEHR	0.24	0.22	1.00	0.36	0.33	0.36	0.45	0.39	0.32	0.35	0.34	0.44	0.43	0.41
INMD	0.23	0.28	0.36	1.00	0.39	0.41	0.49	0.45	0.39	0.42	0.40	0.52	0.51	0.49
TSLA	0.24	0.26	0.33	0.39	1.00	0.39	0.43	0.46	0.49	0.44	0.46	0.45	0.68	0.54
ANET	0.22	0.31	0.36	0.41	0.39	1.00	0.59	0.61	0.56	0.56	0.60	0.59	0.60	0.66
LSCC	0.27	0.37	0.45	0.49	0.43	0.59	1.00	0.65	0.57	0.56	0.58	0.64	0.66	0.67
CDNS	0.20	0.32	0.39	0.45	0.46	0.61	0.65	1.00	0.64	0.62	0.72	0.62	0.71	0.74
AAPL	0.25	0.30	0.32	0.39	0.49	0.56	0.57	0.64	1.00	0.67	0.74	0.63	0.75	0.84
GOOG	0.22	0.32	0.35	0.42	0.44	0.56	0.56	0.62	0.67	1.00	0.76	0.67	0.75	0.83
MSFT	0.21	0.29	0.34	0.40	0.46	0.60	0.58	0.72	0.74	0.76	1.00	0.67	0.77	0.87
MOAT	0.30	0.42	0.44	0.52	0.45	0.59	0.64	0.62	0.63	0.67	0.67	1.00	0.69	0.85
FNGU	0.26	0.35	0.43	0.51	0.68	0.60	0.66	0.71	0.75	0.75	0.77	0.69	1.00	0.84
XLG	0.28	0.38	0.41	0.49	0.54	0.66	0.67	0.74	0.84	0.83	0.87	0.85	0.84	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Grower Shower 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Grower Shower 3 показал максимальную просадку в 48.88%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 164 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.88%	5 нояб. 2021 г.	237	14 окт. 2022 г.	164	12 июн. 2023 г.	401
-48.68%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	58	10 июн. 2020 г.	78
-21.52%	3 сент. 2020 г.	3	8 сент. 2020 г.	59	1 дек. 2020 г.	62
-20.68%	19 июл. 2023 г.	71	26 окт. 2023 г.	—	—	—
-20.04%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	74	22 июн. 2021 г.	88

График волатильности

Текущая волатильность Grower Shower 3 составляет 6.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Grower Shower 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Grower Shower 3

Распределение активов

Доходность

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Дивидендный доход

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Таблица корреляции активов

График просадок

Максимальные просадки

График волатильности

0 комментариев