PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

EQ LT I

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VTEB 10.04%HYDB 6.47%USD=X 9.01%FNDX 26.47%SCHX 15.83%PRFZ 12.24%VB 9.45%AIQ 4.89%QYLG 3.8%PFFV 1.8%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
Municipal Bonds

10.04%

HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
High Yield Bonds

6.47%

USD=X
USD Cash

9.01%

FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
Large Cap Blend Equities

26.47%

SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities

15.83%

PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
Small Cap Blend Equities

12.24%

VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

9.45%

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
Large Cap Growth Equities

4.89%

QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
Large Cap Growth Equities

3.80%

PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
Preferred Stock/Convertible Bonds

1.80%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в EQ LT I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
51.08%
54.94%
EQ LT I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2020 г., начальной даты QYLG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
EQ LT I3.93%2.84%9.97%16.84%N/AN/A
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
8.76%5.61%17.73%47.17%17.50%N/A
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
4.81%2.72%11.86%18.48%13.77%11.30%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
1.00%0.23%7.11%11.96%4.94%N/A
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
2.82%0.35%7.04%4.66%N/AN/A
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
2.16%4.90%8.91%12.16%13.80%13.13%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
7.09%2.75%13.72%35.07%N/AN/A
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
7.93%3.89%14.93%28.98%14.56%12.56%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
3.73%5.28%10.00%11.60%8.85%8.39%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
-0.20%0.22%4.33%5.58%1.98%N/A
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.15%3.48%
2023-2.24%-3.68%-2.78%7.52%5.57%

Коэффициент Шарпа

EQ LT I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.23

Коэффициент Шарпа EQ LT I находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EQ LT I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQ LT I2.04%2.10%2.13%2.01%1.79%1.79%1.95%1.38%1.38%1.22%0.98%0.62%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.15%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.74%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%1.62%0.46%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
6.97%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
6.52%7.17%6.60%5.23%2.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
1.39%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%1.14%0.93%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
5.32%5.43%6.51%15.18%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.29%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%2.39%2.04%1.76%1.65%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.50%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
2.87%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия EQ LT I составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
EQ LT I
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
2.78
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.74
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
2.03
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
0.42
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
0.68
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
3.07
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
2.56
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.75
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
1.31
USD=X
USD Cash

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XVTEBPFFVHYDBQYLGAIQFNDXPRFZVBSCHX
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
VTEB0.001.000.300.380.170.180.110.120.140.16
PFFV0.000.301.000.580.430.460.480.500.530.51
HYDB0.000.380.581.000.630.650.650.650.690.72
QYLG0.000.170.430.631.000.880.670.640.690.88
AIQ0.000.180.460.650.881.000.670.700.750.86
FNDX0.000.110.480.650.670.671.000.890.890.89
PRFZ0.000.120.500.650.640.700.891.000.970.82
VB0.000.140.530.690.690.750.890.971.000.87
SCHX0.000.160.510.720.880.860.890.820.871.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
EQ LT I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

EQ LT I показал максимальную просадку в 19.24%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.24%5 янв. 2022 г.19330 сент. 2022 г.31313 дек. 2023 г.506
-5.1%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-4.93%9 нояб. 2021 г.171 дек. 2021 г.233 янв. 2022 г.40
-3.49%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.85 апр. 2021 г.15
-3.35%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.141 июн. 2021 г.17

График волатильности

Текущая волатильность EQ LT I составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.87%
3.47%
EQ LT I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев