ishares d.j global titan top 10
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 9.09% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 9.09% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 9.09% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 9.09% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 9.09% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 9.09% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 9.09% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 9.09% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 9.09% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ishares d.j global titan top 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
ishares d.j global titan top 10 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 58.50% с начала года и доходность в 30.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 8.09% | 9.81% |
| ishares d.j global titan top 10 | -1.74% | 23.30% | 58.50% | 46.40% | 29.35% | 30.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -3.06% | 13.47% | 33.09% | 32.82% | 24.02% | 27.90% |
AAPL Apple Inc. | -3.49% | 9.37% | 35.10% | 15.12% | 27.43% | 27.68% |
GOOGL Alphabet Inc. | -1.60% | 23.53% | 47.63% | 30.07% | 17.35% | 19.39% |
META Meta Platforms, Inc. | 1.64% | 45.18% | 148.53% | 109.41% | 12.94% | 20.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 3.39% | 28.61% | 98.80% | -15.15% | 65.27% | 35.09% |
NVDA NVIDIA Corporation | -11.68% | 55.41% | 184.83% | 231.47% | 44.92% | 60.55% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -4.72% | 31.58% | 53.71% | 10.07% | 6.17% | 23.49% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.81% | 7.17% | -3.44% | -0.76% | 15.40% | 23.39% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 7.27% | 12.90% | 6.79% | 31.13% | 11.80% | 7.29% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -3.62% | 13.12% | 32.97% | 32.36% | 18.41% | 19.32% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -7.08% | 11.51% | 39.90% | 48.83% | 25.19% | 25.16% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| XOM | UNH | TSLA | META | AAPL | NVDA | AMZN | GOOGL | MSFT | SMH | XLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | 1.00 | 0.30 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.36 | 0.37 |
| UNH | 0.30 | 1.00 | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.40 |
| TSLA | 0.16 | 0.18 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.46 |
| META | 0.19 | 0.25 | 0.34 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.56 | 0.60 | 0.49 | 0.49 | 0.59 |
| AAPL | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.78 |
| NVDA | 0.23 | 0.26 | 0.40 | 0.47 | 0.50 | 1.00 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.77 | 0.70 |
| AMZN | 0.24 | 0.29 | 0.40 | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 1.00 | 0.66 | 0.59 | 0.55 | 0.67 |
| GOOGL | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.60 | 0.54 | 0.52 | 0.66 | 1.00 | 0.65 | 0.58 | 0.73 |
| MSFT | 0.28 | 0.36 | 0.37 | 0.49 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 1.00 | 0.63 | 0.82 |
| SMH | 0.36 | 0.33 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 1.00 | 0.84 |
| XLK | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.59 | 0.78 | 0.70 | 0.67 | 0.73 | 0.82 | 0.84 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ishares d.j global titan top 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ishares d.j global titan top 10 | 0.78% | 0.89% | 0.92% | 1.37% | 1.60% | 1.59% | 1.35% | 1.38% | 1.84% | 1.57% | 1.71% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.39% | 1.22% | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.49% | 1.42% | 1.64% | 1.79% | 1.59% | 1.62% | 1.74% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.17% | 3.30% | 6.08% | 9.55% | 6.00% | 6.06% | 4.88% | 4.57% | 5.29% | 4.33% | 3.70% | 3.94% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.85% | 1.04% | 0.66% | 0.94% | 1.20% | 1.68% | 1.46% | 1.89% | 1.97% | 1.96% | 1.95% | 2.03% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.69% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
Комиссия
Комиссия ishares d.j global titan top 10 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.11 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.92 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.11 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.23 | ||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.01 | ||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.11 | ||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.26 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.34 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ishares d.j global titan top 10 с января 2010 показал максимальную просадку в 34.43%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.43% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -33.56% | 4 янв. 2022 г. | 253 | 5 янв. 2023 г. | 98 | 26 мая 2023 г. | 351 |
| -24.76% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 202 |
| -15.21% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 33 | 29 мар. 2016 г. | 61 |
| -14.46% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 58 |
График волатильности
Текущая волатильность ishares d.j global titan top 10 составляет 5.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.